基于Logistic回歸法的銀行風險預警模型構(gòu)建.pdf

1、風險的識別和處置是商業(yè)銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容。如何建立有效的商業(yè)銀行風險預警模型，盡早識別和預警銀行風險，從而指導銀行監(jiān)管當局合理配置監(jiān)管資源，及時采取措施防范和化解風險，防止銀行破產(chǎn)倒閉，盡可能減少銀行破產(chǎn)所造成的損失，是銀行監(jiān)管領域的一個重要研究課題，對于完善銀行監(jiān)管機制具有重大的理論意義和現(xiàn)實意義。
　　 迄今為止，國外學者在這方面的研究基本上都是基于對美國商業(yè)銀行的實證研究。由于不同國家的經(jīng)濟、金融發(fā)展水平不同，銀行體系的發(fā)

2、展模式不同，對銀行的監(jiān)管方式也不同，我國在構(gòu)建銀行風險預警模型的方法上必然與國外相關研究存在一定的差異。最為突出的一點是，美國銀行業(yè)的發(fā)展時間較長，歷史上發(fā)生過許多銀行破產(chǎn)倒閉的事件，銀行的監(jiān)管體系比較全面，積累了較為完整的監(jiān)管資料，可以直接選取風險高低不同的銀行進行分析。而對于包括中國在內(nèi)的大多數(shù)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟國家來說，沒有現(xiàn)成的銀行風險狀況數(shù)據(jù)可以用于構(gòu)建預警模型。
　　 本文的目的是構(gòu)建一個適合我國實際的商業(yè)銀行風險預警模型。在

3、借鑒國內(nèi)外關于銀行風險預警模型的研究基礎上，本文首先對銀行風險類型、預警方法、功能、目標進行了分析；接著構(gòu)建了商業(yè)銀行風險預警模型的指標體系，提出運用因子分析方法和層次分析法對風險指標進行組合賦權，量化評估樣本銀行的整體經(jīng)營風險，從而將所有樣本銀行劃分為“穩(wěn)健銀行”和“高風險銀行”兩組；然后采用K-S檢驗和Q-Q概率圖分析對樣本銀行風險指標是否符合正態(tài)性分布進行了檢驗，再采用M-W-W檢驗和T檢驗研究高風險銀行和穩(wěn)健銀行的財務特征，結(jié)果