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文檔簡(jiǎn)介
1、第六章 統(tǒng)計(jì)指數(shù),任課教師:湯來香tanglx2000@163.com,,,,小偷的“貢獻(xiàn)”,中世紀(jì)的英國(guó)法律十分嚴(yán)酷,舉凡偷竊12英磅的人將被處以極刑。然而若干年后,當(dāng)一個(gè)小竊賊恰好犯了12英磅起點(diǎn)的偷竊罪后,卻沒有招致沒頂之災(zāi)。說起來還是價(jià)格指數(shù)的思想救了他一命,盡管他可能連價(jià)格指數(shù)是何物都不知道!當(dāng)時(shí)小偷為自己辯護(hù)的理由是:幾年前作為極刑依據(jù)的12英磅,在經(jīng)過幾年的價(jià)格上漲波動(dòng)后,已經(jīng)不再是12英磅了,從購(gòu)買力來講其價(jià)值是下降的
2、,,因此也就不能按今天的12英磅來定他的罪。如此有力的辯詞,當(dāng)然也就導(dǎo)致了小偷的勝訴,并免遭一死?! ⌒⊥荡伺e的“副產(chǎn)品”,是此事?lián)f甚至引起了法學(xué)界的高度重視,結(jié)果是價(jià)格指數(shù)被寫進(jìn)了有關(guān)的法律及附加條款,作為刑法和民法中涉及經(jīng)濟(jì)和貨幣問題的量刑依據(jù)。小偷為統(tǒng)計(jì)在法律中的應(yīng)用作出了“重大”的貢獻(xiàn)。,股票價(jià)格指數(shù)零售商品價(jià)格指數(shù)進(jìn)出口貿(mào)易指數(shù) 生活費(fèi)用指數(shù)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
3、生產(chǎn)資料價(jià)格指數(shù)工資指數(shù)空氣質(zhì)量指數(shù),社會(huì)經(jīng)濟(jì)的晴雨表,,2007年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)(節(jié)選),居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲4.8%,其中食品價(jià)格上漲12.3%。商品零售價(jià)格上漲3.8%。……農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格上漲18.5%。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格上漲7.6%,其中新建商品住宅價(jià)格上漲8.2%,二手住宅價(jià)格上漲7.4%;房屋租賃價(jià)格上漲2.6%。,,主要內(nèi)容:,§1 指數(shù)的概念與種類§2 綜合指數(shù)
4、7;3 平均指數(shù)§4 指數(shù)體系與因素分析§5 幾種常用的經(jīng)濟(jì)指數(shù)作業(yè): 習(xí)題七,,大批金銀貴金屬源源不斷流入歐洲,如何測(cè)定物價(jià)變動(dòng)???,美洲新大陸開發(fā),十八世紀(jì)歐洲資本主義迅速發(fā)展,歐洲物價(jià)驟然上升,Price,第一節(jié) 指數(shù)的概念與分類,,個(gè)體價(jià)格指數(shù),,Price,綜合價(jià)格指數(shù),,,,,如何反映三種商品價(jià)格的綜合變動(dòng)?,廣義指數(shù):指一切說明現(xiàn)象數(shù)量差異(變動(dòng))程度的相對(duì)數(shù)。,狹義的指數(shù):指用來反映許多不
5、能直接加總和對(duì)比的要素所組成的復(fù)雜現(xiàn)象數(shù)量綜合變動(dòng)(差異)程度的特殊相對(duì)數(shù)。,一、指數(shù)的概念,現(xiàn)象總體的區(qū)分:,簡(jiǎn)單現(xiàn)象總體:由單一項(xiàng)目所組成,具有相同的計(jì)量單位,其數(shù)量可以直接加總。復(fù)雜現(xiàn)象總體:沒有共同的計(jì)量單位,其標(biāo)志值不可以直接加總計(jì)算的總體。,(狹義)指數(shù)的特點(diǎn):,相對(duì)性:指數(shù)是總體變量在不同場(chǎng)合下對(duì)比形成的相對(duì)數(shù);綜合性:指數(shù)反映的不是單一事物的變動(dòng),而是多個(gè)個(gè)體構(gòu)成的總體的變動(dòng),是一種綜合性數(shù)值;平均性:指數(shù)是總體中
6、各個(gè)體變化程度的一個(gè)代表性數(shù)值,即指數(shù)所反映的總體的變動(dòng)只是一種平均意義上的變動(dòng) 。,指數(shù)的作用:,綜合反映現(xiàn)象總體的變動(dòng)方向和變動(dòng)程度。通過指數(shù)體系,對(duì)現(xiàn)象的總體變動(dòng)進(jìn)行因素分析,研究各因素對(duì)現(xiàn)象總變動(dòng)的影響程度和實(shí)際效果。分析研究現(xiàn)象在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的發(fā)展變化趨勢(shì)(利用動(dòng)態(tài)指數(shù)數(shù)列)。,二、指數(shù)的分類,1.按指數(shù)考察范圍和計(jì)算方法分為個(gè)體指數(shù):考察總體中個(gè)別現(xiàn)象或個(gè)別項(xiàng)目的數(shù)量對(duì)比關(guān)系的指數(shù)。如個(gè)體物量指數(shù)kq=q1/q0 ,個(gè)體物
7、價(jià)指數(shù)kp=p1/p0總指數(shù):考察整個(gè)總體現(xiàn)象的數(shù)量綜合變動(dòng)情況的指數(shù)。即狹義的指數(shù)。 K=∑p1q1/∑p0q1,,另外:,總值指數(shù):作為一類特殊的指數(shù),其考察范圍與總指數(shù)一致,但計(jì)算方法和分析性質(zhì)則與個(gè)體指數(shù)相同。組指數(shù)(類指數(shù)):是介于個(gè)體指數(shù)與總指數(shù)之間的概念,其考察范圍比總指數(shù)窄,但比個(gè)體指數(shù)寬,其計(jì)算方法和分析方法則與總指數(shù)相似。,2.按指數(shù)化指標(biāo)性質(zhì)分為,數(shù)量指標(biāo)指數(shù):銷售量指數(shù),產(chǎn)量指數(shù)等質(zhì)量指標(biāo)指
8、數(shù):價(jià)格指數(shù),產(chǎn)品成本指數(shù)等,指數(shù)化指標(biāo)——在指數(shù)中反映其數(shù)量變化或?qū)Ρ汝P(guān)系的那種變量。也稱為指數(shù)化因素。,3.按時(shí)間狀況不同分為,動(dòng)態(tài)指數(shù)——又稱時(shí)間指數(shù),它是將不同時(shí)間(時(shí)期或時(shí)點(diǎn))的同類現(xiàn)象水平進(jìn)行比較的結(jié)果,反映現(xiàn)象在時(shí)間上的變化過程和程度。靜態(tài)指數(shù)——是指反映現(xiàn)象在同時(shí)間不同空間對(duì)比情況的指數(shù),包括空間指數(shù)和計(jì)劃完成情況指數(shù)兩種。,4 .按選用的基期不同分為:,環(huán)比指數(shù):指在指數(shù)數(shù)列中,每個(gè)指數(shù)都以其前一個(gè)時(shí)期作為比較的基期
9、而計(jì)算的指數(shù)。定基指數(shù):指在指數(shù)數(shù)列中,每個(gè)指數(shù)都以某一固定時(shí)期作為比較的基期而計(jì)算的指數(shù)。,5.按總指數(shù)的編制方式不同分為,綜合指數(shù)與平均指數(shù)簡(jiǎn)單指數(shù)與加權(quán)指數(shù),q ——數(shù)量指標(biāo) , p ——質(zhì)量指標(biāo),1 ——報(bào)告期, 0 ——基期,k ——個(gè)體指數(shù),,指數(shù)計(jì)算中常用符號(hào)的含義,——總指數(shù),,——,,——,,——,,——,,——總值指數(shù)。,如何反映復(fù)雜現(xiàn)象總體的數(shù)量變動(dòng)?,,如何編制總指數(shù)?,,,通過平均的方法,通過
10、綜合的方法,綜合指數(shù),平均指數(shù),加權(quán)指數(shù):在綜合反映總體變動(dòng)程度時(shí),對(duì)各個(gè)個(gè)體的數(shù)量賦予不同的權(quán)數(shù)。總指數(shù)一般都是加權(quán)指數(shù)。(加權(quán))綜合法指數(shù)簡(jiǎn)稱綜合指數(shù)(加權(quán))平均法指數(shù)簡(jiǎn)稱平均指數(shù),,,,特點(diǎn):“先綜合,后對(duì)比”。,第二節(jié) 綜合指數(shù),引入同度量因素。固定同度量因素,只測(cè)定一個(gè)指數(shù)化因素的變動(dòng)。綜合指數(shù)不但可以研究總量和影響總量變動(dòng)的各因素的變動(dòng)方向和程度,還可以觀察研究變動(dòng)后所產(chǎn)生的實(shí)際效果。,同度量因素又稱為指數(shù)權(quán)數(shù),同度
11、量因素:指計(jì)算綜合指數(shù)時(shí),為了解決不能直接加總的問題,使不能同度量的現(xiàn)象過渡(轉(zhuǎn)化)成可以同度量而引入的一類中介因素(媒介因素)。指數(shù)權(quán)數(shù):同度量因素具有同度量和權(quán)數(shù)的作用,又稱為指數(shù)權(quán)數(shù)。,綜合指數(shù)的編制,1.基期加權(quán)綜合法(拉氏指數(shù)) 1864年由德國(guó)學(xué)者拉斯佩雷斯(E·Laspeyres) 首次提出而得名。拉氏數(shù)量指標(biāo)指數(shù)(Lq):拉氏質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)(Lp):,附:拉斯貝爾簡(jiǎn)介——,拉斯佩雷斯,又譯為拉斯貝爾
12、,(Etienne Laspeyres),1834——1913,德國(guó)著名經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)家,于1864年提出“基期加權(quán)綜合指數(shù)”的編制方法,人們把這種方法稱為“拉氏指數(shù)”。,假設(shè)某商店銷售三種商品,基期與報(bào)告期的銷售量和價(jià)格資料如下,試計(jì)算拉氏物量指數(shù)(Lq)與拉氏物價(jià)指數(shù)(Lp) 。,【例】,拉氏物量指數(shù)說明三種商品銷售量報(bào)告期比基期總的增長(zhǎng)或平均增長(zhǎng)了21.11%,分子與分母的差額表明由于商品銷售量平均增長(zhǎng)21.11%而使銷售額增加了47
13、5元。它是假定價(jià)格不變的前提下純粹由于銷售量變動(dòng)而帶來的結(jié)果。,解: (1),拉氏物價(jià)指數(shù)說明三種商品價(jià)格總的下降或平均下降20%,分子與分母的差額表示由于三種商品價(jià)格平均降低20%而使銷售額減少了450元。它是假定基期銷售量沒有變動(dòng)的情況下,純粹由于價(jià)格變動(dòng)而帶來的結(jié)果。,解:(2),去年今日此門中,人面桃花相映紅。人面不知何處去,桃花依舊笑春風(fēng)。,題都城南莊 [唐] 崔護(hù),統(tǒng)計(jì)迷語(yǔ),評(píng)價(jià)拉氏指數(shù),優(yōu)點(diǎn):在定期指數(shù)數(shù)列中,各
14、期權(quán)數(shù)相同,指數(shù)數(shù)值之間可以相互比較;缺點(diǎn):物價(jià)指數(shù)無法體現(xiàn)消費(fèi)量結(jié)構(gòu)的變化。物量指數(shù)采用基期價(jià)格作為權(quán)數(shù),若各商品之間價(jià)格比例關(guān)系發(fā)生重大改變,反映物量增長(zhǎng)狀況就會(huì)在一定程度上失真。,2.報(bào)告期加權(quán)綜合法(帕氏指數(shù)),1874年由德國(guó)學(xué)者帕舍(H·Paasche) 首次提出而得名。帕氏數(shù)量指標(biāo)指數(shù)(Pq):帕氏質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)(Pp):,帕舍簡(jiǎn)介——,帕舍,又譯為派許,(Hermann Paasche,),1851——1
15、925年,德國(guó)著名經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)家。在1874年,年僅23歲的帕舍提出了“報(bào)告期加權(quán)綜合指數(shù)”編制方法,人們將這種方法稱為“帕氏指數(shù)”。,假設(shè)某商店銷售三種商品,基期與報(bào)告期的銷售量和價(jià)格資料如下,試計(jì)算拉氏物量指數(shù)(Lq)與拉氏物價(jià)指數(shù)(Lp) 。,【例】,帕氏物量指數(shù)表明三種商品銷售量總的或平均增長(zhǎng)20.56%,分子與分母之差說明由于三種商品銷售量平均增長(zhǎng)20.56%而使銷售額增加了370元。,【例】 試用前面的資料計(jì)算帕氏物量指數(shù)(
16、Pq) 和帕氏物價(jià)指數(shù)(Pp),解:,,帕氏物價(jià)指數(shù)說明三種商品價(jià)格總的下降或平均下降20.37%,分子與分母之差表示由于三種商品價(jià)格平均降低20.37%而使銷售額減少了555元。,,帕氏物價(jià)指數(shù)為:,解:(2),評(píng)價(jià)帕氏指數(shù):,帕氏指數(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于考慮到現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)意義。不足之處:使用報(bào)告期的權(quán)數(shù),資料往往不能迅速取得,工作量大。另外,在指數(shù)數(shù)列中,不同時(shí)期的帕氏指數(shù)缺乏可比性。,如何選擇同度量因素的時(shí)期:,帕氏物價(jià)指數(shù)不僅反映價(jià)格的變
17、化,而且還包含銷售量變化的影響。價(jià)格變化會(huì)引起生產(chǎn)或銷售商品的結(jié)構(gòu)變化,也會(huì)引起消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,因此,如果編制價(jià)格指數(shù)反映價(jià)格變化對(duì)生產(chǎn)或銷售者以及對(duì)消費(fèi)者的影響,就應(yīng)從現(xiàn)實(shí)的商品結(jié)構(gòu)出發(fā),選擇帕氏公式,即應(yīng)選擇報(bào)告期的物量為同度量因素。,帕氏物量指數(shù)分子分母之差說明是在銷售價(jià)格已經(jīng)發(fā)生變化的前提下,由于銷售量的變動(dòng)而帶來的結(jié)果。也就是說,增加的銷售額不只是銷售量變動(dòng)的結(jié)果,還包含著價(jià)格變動(dòng)因素的影響:?q1p1- ?q0p1 =?[
18、(q1-q0)(p1 - p0 + p0 )] =?[(q1-q0)(p1 - p0)+ (q1-q0) p0 )] =?[(q1-q0)(p1-p0)]+?[(q1-q0)p0] 370 (元) = (-105) (元) + 475 (元) ?[(q1-q0)(p1-p0)] 被稱為共變影響因素。,帕氏物量指數(shù)表明,由于產(chǎn)量平
19、均增長(zhǎng)20.56%而增加銷售額370元,實(shí)際上也是包括受到價(jià)格下降因素而被沖消105元的結(jié)果。為了說明純粹的物量變動(dòng),當(dāng)以剔除價(jià)格變動(dòng)影響為好,就應(yīng)選擇基期的價(jià)格為同度量因素。,選擇同度量因素的一般原則:,,3.交叉加權(quán)綜合法(M-E式指數(shù)),為解決拉氏與帕氏公式在量的測(cè)定上存在偏大或偏小的問題,同度量因素采用拉氏權(quán)數(shù)和帕氏權(quán)數(shù)的平均值,稱馬·埃公式,因?yàn)樗?887-1890年英國(guó)學(xué)者馬歇爾(A·Marshall)
20、和埃奇澳思(F·Y Edegworfh)共同設(shè)計(jì)出來的。,M-E式指數(shù)公式:,,交叉加權(quán)綜合法常用來編制地區(qū)價(jià)比指數(shù),假如甲、乙兩地銷售香蕉和蘋果的有關(guān)資料如下表:,甲、乙兩地兩種水果銷售資料,試計(jì)算此兩地兩種水果的地區(qū)價(jià)比指數(shù)。,【例】,計(jì)算結(jié)果表明,甲地的水果價(jià)格,平均說來比乙地高6.25%。,解:,說明:,馬·埃式指數(shù)數(shù)值在拉氏和帕氏指數(shù)之間,雖然從數(shù)量測(cè)定上似乎不偏不倚,但卻失去了拉氏指數(shù)和帕氏指數(shù)的經(jīng)濟(jì)
21、意義。,4.幾何平均綜合法(F式指數(shù)),美國(guó)學(xué)者費(fèi)雪(Fisher) 認(rèn)為拉氏公式和帕氏公式出現(xiàn)的偏差其方向相反而大小約略相等,對(duì)兩種指數(shù)公式求幾何平均,堪稱為消除偏差的理想公式。所以又被稱為理想指數(shù)、費(fèi)雪指數(shù)。,費(fèi)雪指數(shù)公式:,,注:,費(fèi)雪公式的計(jì)算結(jié)果和馬·埃公式的計(jì)算結(jié)果大致相同,但與馬·埃式公式一樣,從理論和實(shí)際來說,二者都有難以取得資料的缺點(diǎn),而且在指數(shù)數(shù)列中各個(gè)指數(shù)數(shù)值不能彼此比較。,5.固定加權(quán)綜合法(
22、楊格式指數(shù)),由英國(guó)學(xué)者楊格(A·Young)提出而命名。,qc與pc分別表示正常年份的物量和價(jià)格。,綜合指數(shù)中的價(jià)值量指標(biāo)假定問題,編制綜合指數(shù)的基本思路是,通過同度量因素的途徑,將所研究的現(xiàn)象(指數(shù)化因素)變成價(jià)值量指標(biāo),然后進(jìn)行對(duì)比。由于同度量因素的時(shí)期必須固定,因而,在綜合指數(shù)的編制過程中,對(duì)比的兩方(子項(xiàng)與母項(xiàng))有的一方是實(shí)際的價(jià)值量指標(biāo),另一方是假定的價(jià)值量指標(biāo)。有的卻是兩方都是假定的價(jià)值量指標(biāo)。但是,經(jīng)過如此綜合
23、對(duì)比所求得的結(jié)果,確實(shí)是用來綜合反映復(fù)雜現(xiàn)象總體變動(dòng)狀況的指數(shù)。,,第三節(jié) 平均指數(shù),一、平均指數(shù)的特點(diǎn) “先對(duì)比,后平均”先對(duì)比,算出個(gè)體指數(shù); kp=p1/p0、kq=q1/q0再對(duì)個(gè)體指數(shù)進(jìn)行適當(dāng)加權(quán)?! ∮每傊?pq 作權(quán)數(shù),有: p0q0、p1q1 及 p0q1、p1q0 。,二、加權(quán)算術(shù)平均法,用基期的總值p0q0作權(quán)數(shù)。步驟:計(jì)算 kq=q1/q0,kp=p1/p0計(jì)算權(quán)數(shù) p
24、0q0按計(jì)算公式計(jì)算指數(shù),注:一般用于計(jì)算數(shù)量指標(biāo)指數(shù),用p0q0作權(quán)數(shù)的平均指數(shù)公式:,注:一般用于計(jì)算數(shù)量指標(biāo)指數(shù),加權(quán)算術(shù)平均指數(shù)使用p0q0為權(quán)數(shù),當(dāng)個(gè)體指數(shù)與總值權(quán)數(shù)之間存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí),實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于拉氏綜合指數(shù)。,假設(shè)某商店銷售三種商品,基期與報(bào)告期的銷售量和價(jià)格資料如下,試用加權(quán)算術(shù)平均法計(jì)算物量指數(shù)與物價(jià)指數(shù)。,【例】,,注:實(shí)際工作中用兩種方法計(jì)算的指數(shù)是不一致的,因?yàn)榫C合指數(shù)通常采用全面資料,而平均指數(shù)則是采用抽
25、樣資料。,【解】,三、加權(quán)調(diào)和平均法,以報(bào)告期總值p1q1為權(quán)數(shù)。步驟:計(jì)算個(gè)體指數(shù): 取得p1q1值; 以個(gè)體指數(shù)的倒數(shù)為變量,p1q1為權(quán)數(shù),以加權(quán)調(diào)和平均數(shù)形式求得總指數(shù)。,注:一般用于計(jì)算質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)。,以p1q1為權(quán)數(shù)的平均指數(shù)公式:,,一般用于計(jì)算質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)。,加權(quán)調(diào)和平均指數(shù)使用p1q1為權(quán)數(shù),當(dāng)個(gè)體指數(shù)與總值權(quán)數(shù)之間存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí),實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于派氏綜合指數(shù)。,,假設(shè)某商店銷售三種商品,基期與報(bào)告期的銷售量和價(jià)
26、格資料如下,試用加權(quán)調(diào)和平均法計(jì)算物量指數(shù)與物價(jià)指數(shù)。,【例】,【解】,四、固定加權(quán)平均指數(shù),實(shí)際工作中,平均指數(shù)往往采用經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較穩(wěn)定的某一時(shí)期的價(jià)值總值作為固定的權(quán)數(shù),一經(jīng)確定便沿用5年仍至10年不變。如我國(guó)的零售物價(jià)指數(shù)和西方國(guó)家的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)。,綜合指數(shù)與平均指數(shù)的比較:,聯(lián)系:綜合指數(shù)與平均指數(shù)都是總指數(shù),其經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是一致的;平均指數(shù)在使用全面調(diào)查資料時(shí),實(shí)質(zhì)上就是綜合指數(shù)的一種變形形式。,區(qū)別:,計(jì)算方法不同。綜合指數(shù)
27、是先綜合后對(duì)比;平均指數(shù)是先對(duì)比后平均;資料來源不同。綜合指數(shù)采用全面資料,平均指數(shù)則通常采用抽樣資料;綜合指數(shù)的分子、分母之差具有一定的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,即說明由于指數(shù)化指標(biāo)的變動(dòng)而帶來的價(jià)值總量指標(biāo)的增減量;而平均指數(shù)分子、分母之差卻不具有價(jià)值總量指標(biāo)增減的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。特別是采用固定權(quán)數(shù)的平均指數(shù),只有相對(duì)數(shù)的意義。,第四節(jié) 指數(shù)體系與因素分析,總量指數(shù)=各個(gè)影響因素指數(shù)的乘積,一、指數(shù)體系的概念與作用指數(shù)體系:指一系列相互聯(lián)系、彼此間
28、在數(shù)量上存在推算關(guān)系的統(tǒng)計(jì)指數(shù)所構(gòu)成的整體。表現(xiàn)形式為:,=各因素變動(dòng)的影響額之和,總量變動(dòng)的絕對(duì)差額,【例】,銷售額指數(shù)=銷售量指數(shù)×銷售價(jià)格指數(shù)銷售利潤(rùn)指數(shù)=銷售量指數(shù)×銷售價(jià)格指數(shù) ×銷售利潤(rùn)率指數(shù),一個(gè)總值指數(shù)等于兩個(gè)或 兩個(gè)以上因素指數(shù)的乘積,指數(shù)體系的作用:,進(jìn)行“因素分析”,即分析現(xiàn)象總體變動(dòng)中各個(gè)因素變動(dòng)的影響程度和絕對(duì)效果;進(jìn)行“指數(shù)推算”。即利用指數(shù)
29、之間的聯(lián)系,根據(jù)已知的指數(shù)推算未知的指數(shù)。,【例】,價(jià)格平均降低 10%, 預(yù)計(jì)購(gòu)買量增加 15%,則購(gòu)買額指數(shù)=?,購(gòu)買額指數(shù)=115%×90% =103.5%,【例】,同樣多的貨幣報(bào)告期所能購(gòu)買的商品數(shù)量相當(dāng)于基期的90%,則價(jià)格指數(shù)=?,價(jià)格指數(shù)=100%÷90%=111.11%,二、因素分析,1.連鎖替換法 因素分析一般采用連鎖替換法,即在被分析指標(biāo)所包含的因素結(jié)合式中,將各因素的基礎(chǔ)數(shù)字順次以報(bào)告期數(shù)字
30、代替,有多少個(gè)因素就替代多少次,每次替代后的結(jié)果與替代前的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,比值就反映該因素變動(dòng)影響的相對(duì)程度,而其差額反映的就是該因素變動(dòng)影響的絕對(duì)效果。,連鎖替換法進(jìn)行因素分析的程序是:,,因素分析的內(nèi)容:,相對(duì)數(shù)分析:把互相聯(lián)系的指數(shù)組成乘積關(guān)系的體系,從指數(shù)計(jì)算結(jié)果本身指出現(xiàn)象總體總量指標(biāo)或平均指標(biāo)的變動(dòng)是由哪些因素變動(dòng)作用的結(jié)果。絕對(duì)數(shù)分析:是由指數(shù)體系中各個(gè)指數(shù)分子與分母指標(biāo)之差所形成絕對(duì)值上的因果關(guān)系,即原因指標(biāo)指數(shù)中分子與
31、分母之差的綜合等于結(jié)果指標(biāo)指數(shù)分子和分母之差。,,,以三因素分析為例:,① 乘式表示總變動(dòng)程度等于各因素變動(dòng)影響程度的連乘積;,② 和式表示總變動(dòng)絕對(duì)額等于各因素變動(dòng)影響絕對(duì)額的總和。,因素分析法的特點(diǎn):,被分析對(duì)象必須是受多個(gè)因素影響的現(xiàn)象,此類現(xiàn)象的總量可被分解為兩個(gè)或兩個(gè)以上因素的乘積。不同的因素對(duì)總體變動(dòng)的影響不同。因素分析法最基本的一個(gè)特點(diǎn)是:測(cè)定其中某個(gè)因素的影響情況時(shí),需假定其他因素的數(shù)量相同或保持不變。因素分析的
32、基本依據(jù)是指數(shù)體系。因素分析的計(jì)算結(jié)果可用絕對(duì)數(shù)和相對(duì)數(shù)表現(xiàn)。,注意:,不僅要確定各因素的相乘關(guān)系,而且必須確定各因素變動(dòng)的先后順序。并注意相鄰因素相乘后的經(jīng)濟(jì)意義。,因素分析法中因素排序原則:,先數(shù)量因素,后質(zhì)量因素先實(shí)物量、勞動(dòng)量因素,后貨幣量因素先主要因素、原始因素,后次要因素、派生因素,【例】,原材料消 耗金 額,生產(chǎn)量 (a),按(a)(b)(c)的變動(dòng)順序是合理的。,單位產(chǎn)品原材料消耗量 (b),單位原材料價(jià)格 (
33、c),=,×,×,2.總體現(xiàn)象變動(dòng)的兩因素分析,,仍用前面的資料建立分析框架如下:,(2170),(2725),(2250),計(jì)算結(jié)果表明:,三種產(chǎn)品總的銷售額下降了3.56%,即下降80元,是由于銷售量上升21.11%,導(dǎo)致銷售額增加475元,價(jià)格平均下降20.37%,使銷售額下降555元共同作用造成的。,3.總體現(xiàn)象變動(dòng)的多因素分析,【例】假定某工廠有關(guān)利潤(rùn)的變動(dòng)資料如下表,試對(duì)該工廠利潤(rùn)額總變動(dòng)從相對(duì)數(shù)與絕對(duì)數(shù)
34、方面進(jìn)行因素分析。,【解】:利潤(rùn)額=銷售量×價(jià)格×利潤(rùn)率 利潤(rùn)額指數(shù)=銷售量指數(shù)×價(jià)格指數(shù)×利潤(rùn)率指數(shù),445000 480000 456000 596000,,a變化,b變化,,,c變化,596000-445000=(480000-445000)+(456000-480000)+(596000-456000),計(jì)算結(jié)果表明:,該企業(yè)利潤(rùn)總
35、額增長(zhǎng)33.93%,即增加151000元,其中由于銷售量增長(zhǎng)7.87%導(dǎo)致利潤(rùn)增加35000元,由于價(jià)格下降5%導(dǎo)致利潤(rùn)減少24000元,由于利潤(rùn)率上升30.70%導(dǎo)致利潤(rùn)增加140000元??梢?,該企業(yè)利潤(rùn)總額的增加,主要來自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的改善,企業(yè)利潤(rùn)率的提高。,小結(jié):,各因素的排列順序:數(shù)量指標(biāo)在前,質(zhì)量指標(biāo)在后;各因素的替換:依據(jù)它們之間的客觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系;各因素變動(dòng)指數(shù):遵循確定同度量因素的一般原則;連鎖替代法:“前變后固定
36、,后變前已變”。,平均指標(biāo)指數(shù)——是同一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象兩個(gè)不同時(shí)期條件下數(shù)量的平均指標(biāo)值對(duì)比計(jì)算的相對(duì)數(shù)。它說明兩個(gè)時(shí)期總平均水平變動(dòng)的方向和程度。屬于廣義的指數(shù)范疇。,4.平均指標(biāo)變動(dòng)的因素分析,同樣可用連鎖替換法進(jìn)行因素分析,兩個(gè)因素變動(dòng)的影響: 結(jié)構(gòu)f/∑f :視為數(shù)量因素, 水 平 x :視為質(zhì)量因素。,平均指標(biāo)指數(shù)體系分析如下:,,f/∑f變,,x變化,,即有如下指數(shù)體系:,可變構(gòu)成指數(shù)=結(jié)構(gòu)影響指數(shù)×固定構(gòu)成
37、指數(shù),,,,,(1)結(jié)構(gòu)變動(dòng)影響指數(shù) 它是將各組水平因素固定在基期,單純反映總體結(jié)構(gòu)變化對(duì)總平均數(shù)的影響作用的總平均指標(biāo)指數(shù)。,,(2)固定構(gòu)成指數(shù),它是將總體結(jié)構(gòu)固定在報(bào)告期,借以反映各組水平變化對(duì)總平均數(shù)的影響作用的總平均指標(biāo)指數(shù)。,(3)可變構(gòu)成指數(shù),它是總體不同時(shí)期平均水平指標(biāo)對(duì)比的相對(duì)數(shù),用來反映總體平均指標(biāo)總的變動(dòng)情況,這種變動(dòng)既包含有總體各組結(jié)構(gòu)的變動(dòng),也包含有總體各組水平的變動(dòng)。,【例】某種商品在甲、乙兩個(gè)市場(chǎng)銷售資
38、料如下,試對(duì)平均價(jià)格的變動(dòng)進(jìn)行因素分析。,某種商品平均價(jià)格變動(dòng)因素分析計(jì)算表,【解】,f/∑f變,x變化,,,(53),(54),(49),計(jì)算結(jié)果表明:平均價(jià)格總的下降了7.55%,每件商品價(jià)格平均降低4元,其中,由于價(jià)格水平不同的兩個(gè)市場(chǎng)銷售量比重的變化,使平均價(jià)格總的提高了 1.89%,因而使每件商品總的提高了1元;由于各市場(chǎng)價(jià)格水平變化而使綜合的平均價(jià)格降低了9.26%,因而使每件商品總的降低了5元。,如需要了解由于價(jià)格變化而使
39、銷售金額帶來的變化,則可將上述分析結(jié)果直接乘上報(bào)告期的銷售量∑f1即得。剛才的例子中,因?yàn)閮r(jià)格綜合下降,所減少的銷售金額為:,*平均指標(biāo)指數(shù)的擴(kuò)展(了解),平均指標(biāo)指數(shù)在應(yīng)用上還可以進(jìn)一步擴(kuò)展,不僅用于分析平均指標(biāo)本身的變動(dòng),還用于說明平均數(shù)的變動(dòng)對(duì)總體有關(guān)標(biāo)志總量的影響。,例:已知2006年某礦區(qū)3個(gè)礦井的有關(guān)生產(chǎn)資料如下表,試對(duì)全礦區(qū)的工人勞動(dòng)生產(chǎn)率和煤炭總產(chǎn)量的變動(dòng)進(jìn)行因素分析。,,依據(jù)表中資料,首先計(jì)算有關(guān)的平均數(shù):,進(jìn)一步計(jì)算
40、就得到:,,根據(jù)指數(shù)體系:,由于工人總數(shù)增加4.08%,使該礦總產(chǎn)量增加了3576噸;由于各礦井工人結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使礦區(qū)的勞動(dòng)生產(chǎn)率(人均產(chǎn)量)提高1.56%,增加原煤總產(chǎn)量1424噸;又由于各礦井挖掘潛力或減員增效等,使勞動(dòng)生產(chǎn)率提高2.62%,增加原煤總產(chǎn)量2430噸。以上各種因素共同影響使礦區(qū)原煤總產(chǎn)量增長(zhǎng)8.48%,增加7430噸,其中由于勞動(dòng)生產(chǎn)率提高4.23%而增加的煤產(chǎn)量為3854噸,占原煤增長(zhǎng)量的一半以上。但勞動(dòng)生產(chǎn)率的
41、提高只有一部分是各礦井內(nèi)部因素作用的結(jié)果,還有一部分是整個(gè)礦區(qū)合理配置勞動(dòng)力資源(外部因素影響)的結(jié)果。,計(jì)算結(jié)果表明:,,第五節(jié) 幾種常用的經(jīng)濟(jì)指數(shù),一、工業(yè)生產(chǎn)指數(shù),工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)是一種物量指數(shù)(工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量總指數(shù)),它概括地反映一個(gè)國(guó)家或地區(qū)各種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的綜合變動(dòng)程度,是反映工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展速度的指標(biāo)之一。也是衡量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平的重要指標(biāo)之一。,不變價(jià)格法:,將不同時(shí)期按同一不變價(jià)格計(jì)算的工業(yè)總產(chǎn)出(總產(chǎn)值)對(duì)比而得,實(shí)質(zhì)上是一種特殊
42、的綜合法計(jì)算的總指數(shù)。其中: q代表工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量,pc代表不變價(jià)格。,不變價(jià)格的調(diào)整:,隨著經(jīng)濟(jì)和價(jià)格水平的變化,不變價(jià)格也要不定期地變化。我國(guó)有幾次調(diào)整:1952、1957、1970、1980、 1990、 2000年價(jià)采用不同時(shí)期的不變價(jià)格計(jì)算的工業(yè)總產(chǎn)出(值)進(jìn)行對(duì)比時(shí),就要消除不變價(jià)格變動(dòng)的影響,才能對(duì)比得到生產(chǎn)指數(shù)。解決方法是通過交替年的不變價(jià)格換算系數(shù)(不變價(jià)格指數(shù)):,交替年的不變價(jià)格換算系數(shù),生產(chǎn)指數(shù)
43、法:,國(guó)外普遍采用加權(quán)平均指數(shù)的形式:,其中:q1/q0 工業(yè)品的個(gè)體產(chǎn)量指數(shù), p0q0 代表相應(yīng)產(chǎn)品的基期增加值。,也有用固定加權(quán)算術(shù)平均指數(shù)的:,采用各工業(yè)部門增加值在全部工業(yè)增加值中所占的比重作為權(quán)數(shù)的做法?! 〔块T可分為三類:采礦業(yè)和開采業(yè)(包括石油及天然氣的開采);電力、水、煤氣等公共事業(yè);傳統(tǒng)的制造業(yè)。綜合指數(shù)充分考慮了三個(gè)主要群體的相對(duì)重要性。并將這種比重權(quán)數(shù)相對(duì)固定起來,連續(xù)地編制各個(gè)時(shí)期的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)。,我國(guó)
44、從1997年開始試算:,計(jì)算工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)的兩個(gè)關(guān)鍵要素,一個(gè)是產(chǎn)品產(chǎn)量,一個(gè)是工業(yè)增加值的權(quán)數(shù)。確定產(chǎn)品產(chǎn)量只能選取代表產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家規(guī)定,年度代表產(chǎn)品約1000多種,月度代表產(chǎn)品約500多種。權(quán)數(shù)是對(duì)產(chǎn)品的個(gè)體指數(shù)在生產(chǎn)指數(shù)形成過程中的重要性進(jìn)行界定的指標(biāo),在工業(yè)總體中比重大的產(chǎn)品或行業(yè),權(quán)數(shù)也大,對(duì)生產(chǎn)指數(shù)的作用也大,權(quán)數(shù)正確與否直接影響總指數(shù)的準(zhǔn)確性。我國(guó)決定以工業(yè)增加值為計(jì)算權(quán)數(shù)的總量指標(biāo)。,二、產(chǎn)品成本指數(shù),1.產(chǎn)品成本指數(shù):
45、概括反映生產(chǎn)各種產(chǎn)品的單位成本水平的綜合變動(dòng)程度。全部可比產(chǎn)品(即基期實(shí)際生產(chǎn)過且報(bào)告期仍在生產(chǎn)的產(chǎn)品)的綜合成本指數(shù)公式為:,q——產(chǎn)品產(chǎn)量 p——單位成本,2.成本計(jì)劃完成情況指數(shù),其中pn為計(jì)劃規(guī)定的單位成本水平。如果,同時(shí)制定了產(chǎn)量計(jì)劃,則采用下面公式(qn為計(jì)劃規(guī)定的產(chǎn)量)。,三、消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和零售物價(jià)指數(shù),居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(Consumer Price Index) 簡(jiǎn)稱CPI ,它是反映一定時(shí)期內(nèi)各種消費(fèi)品和生活服務(wù)價(jià)
46、格綜合變動(dòng)程度的一種相對(duì)數(shù)。是進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算、宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)、實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控的一項(xiàng)重要指標(biāo),并且世界各國(guó)一般用消費(fèi)價(jià)格指數(shù)作為測(cè)定通貨膨脹的主要指標(biāo)。,編制CPI的方法和步驟:,選擇調(diào)查地區(qū)和調(diào)查點(diǎn) 分類(分8大類、中類、小類)、選擇代表性商品和規(guī)格品;大類——食品、 衣著、 家庭設(shè)備用品、醫(yī)療保健、交通和通訊、娛樂教育與文化用品、居住、服務(wù)項(xiàng)目(共325種消費(fèi)品和服務(wù)項(xiàng)目),收集價(jià)格資料 確定層次的權(quán)數(shù)(根據(jù)城鄉(xiāng)居民家
47、庭消費(fèi)構(gòu)成來確定,權(quán)數(shù)相對(duì)固定,每年調(diào)整)計(jì)算價(jià)格指數(shù) 依次計(jì)算:代表品-細(xì)類-小類-中類-大類-總指數(shù)。,編制CPI的方法和步驟:,代表品的比重權(quán)數(shù)w,不僅包括代表品本身的權(quán)數(shù)(直接權(quán)數(shù)),而且還要包括該代表品所屬的那類商品中其他項(xiàng)目所具有的權(quán)數(shù)(附加權(quán)數(shù))。,某市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)計(jì)算表,某市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)計(jì)算表,2006年居民消費(fèi)價(jià)格比上年漲跌幅度,單位:%,零售物價(jià)指數(shù),按研究范圍: 全國(guó)零售物價(jià)指數(shù)
48、 地區(qū)零售物價(jià)指數(shù)反映城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)狀況:城市零售物價(jià)指數(shù) 農(nóng)村零售物價(jià)指數(shù),,,零售物價(jià)指數(shù):是測(cè)定零售商品價(jià)格變動(dòng)程度和趨勢(shì)的一種相對(duì)數(shù)。,分類,,——抽樣(分14大類→中類→小類→商品集團(tuán)) 食品類、飲料煙灑類、服裝鞋帽類、紡織品類、中西藥品類、化妝品類、 快報(bào)雜志類、文化體育用品類、日用品類、家用電器類、首飾類、燃料類、建筑材料類、機(jī)電產(chǎn)品類,商品分類和代表商品的選擇:,我國(guó)的零
49、售物價(jià)指數(shù)編制程序與CPI基本相同,也是采用固定加權(quán)算術(shù)平均指數(shù)公式。目前,零售物價(jià)指數(shù)的入編商品共計(jì)353項(xiàng),其中不包括服務(wù)項(xiàng)目(但以往包含一部分對(duì)農(nóng)民銷售的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,現(xiàn)已取消),對(duì)商品的分類方式也有所不同。這些都決定了兩種價(jià)格指數(shù)在分析作用上的差別。,CPI和零售物價(jià)指數(shù)的應(yīng)用,1.測(cè)定通貨膨脹率 ——通貨膨脹率P(價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)率)反映通貨膨脹的嚴(yán)重程度,它說明了一定時(shí)期內(nèi)商品價(jià)格持續(xù)上升的幅度。,貨幣購(gòu)買力指數(shù):?jiǎn)挝回泿?/p>
50、所能購(gòu)買到的消費(fèi)品和服務(wù)數(shù)量(與價(jià)格變動(dòng)方向相反),2.測(cè)定貨幣購(gòu)買力,貨幣購(gòu)買力指數(shù),某市2006年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為123.90%,則同期貨幣購(gòu)買力指數(shù)為:,3.測(cè)定職工實(shí)際工資,某市2006年職工年人均工資為17309元,比上年增長(zhǎng)29.4%,同期居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為123.9%,則職工的實(shí)際工資指數(shù)為:,四、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格指數(shù),我國(guó)的農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格指數(shù)編制方法是:從11類農(nóng)副產(chǎn)品中選擇276種主要產(chǎn)品,以它們各自的計(jì)算期收購(gòu)額
51、為權(quán)數(shù),加權(quán)調(diào)和平均得到各類別的農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格指數(shù)和農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格總指數(shù)。,五、股票價(jià)格指數(shù)(股價(jià)指數(shù)),是報(bào)告期的股票價(jià)格與某一基期的股票價(jià)格相比較得出的相對(duì)變化數(shù),是由證券交易所或金融服務(wù)機(jī)構(gòu)通過對(duì)股票市場(chǎng)上一些有代表性的公司發(fā)行的股票價(jià)格,進(jìn)行平均計(jì)算和動(dòng)態(tài)對(duì)比后編制的表明股票行情變動(dòng)的一種供參考的指示數(shù)字。投資者據(jù)此就可以檢驗(yàn)自己投資的效果,并用以預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的動(dòng)向。同時(shí),新聞界、公司老板乃至政界領(lǐng)導(dǎo)人等也以此為參考指標(biāo),來
52、觀察、預(yù)測(cè)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)。,股票指數(shù)的分類:,一類為綜合指數(shù),是指以證券交易市場(chǎng)中全部上市股票為成分股的股票指數(shù);另一類為成分股指數(shù),是指從指數(shù)所涵蓋的全部股票中選取一部分較有代表性的股票作為指數(shù)樣本,稱為指數(shù)的成份股,計(jì)算時(shí)只把所選取的成份股納入指數(shù)計(jì)算范圍。,股票指數(shù)的編制步驟,選取樣本股。 主要參考標(biāo)準(zhǔn)為:一是樣本股的市價(jià)總值要占在交易所上市的全部股票市價(jià)總值的相當(dāng)部分;二是樣本股票價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)必須能反映股市價(jià)格變動(dòng)的趨
53、勢(shì)。 選定基期。 計(jì)算各期平均股價(jià)并做必要修正。 指數(shù)化。用各時(shí)期的股票價(jià)格和基期價(jià)格相比較,所得出的百分比,即為該時(shí)期的股票指數(shù)。,(一)股票價(jià)格平均數(shù),簡(jiǎn)單算術(shù)股價(jià)平均數(shù)是將樣本股票每日收盤價(jià)之和除以樣本數(shù)得出的,即:,世界上第一個(gè)股票價(jià)格平均數(shù)——道-瓊斯股價(jià)平均數(shù)在1928年10月1日前就是使用簡(jiǎn)單算術(shù)平均法計(jì)算的。,1.簡(jiǎn)單股標(biāo)價(jià)格平均數(shù),2.修正的股票價(jià)格平均數(shù),(1)除數(shù)修正法(道式修正法),(2) 股價(jià)修正法,就是
54、將股票分割等,變動(dòng)后的股價(jià)還原為變動(dòng)前的股價(jià),使股價(jià)平均數(shù)不會(huì)因此變動(dòng)。美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》編制的500 種股價(jià)平均數(shù)就采用股價(jià)修正法來計(jì)算股價(jià)平均數(shù)。,修正的股價(jià)平均數(shù),(3) 加權(quán)股價(jià)平均數(shù),加權(quán)股價(jià)平均數(shù)是根據(jù)各種樣本股票的相對(duì)重要性進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算的股價(jià)平均數(shù),其權(quán)數(shù)(Q) 可以是成交股數(shù)、股票總市值、股票發(fā)行量等。,(二)股票價(jià)格指數(shù),1.簡(jiǎn)單算術(shù)平均法,例如:英國(guó)的《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》普通股票指數(shù),股票指數(shù)=n個(gè)樣本股票指數(shù)之和/n,2
55、.綜合平均法 是先將樣本股票的基期和報(bào)告期價(jià)格分別加總,然后相比求出股票指數(shù)。,股票指數(shù)=報(bào)告期股價(jià)之和/基期股價(jià)之和,3.加權(quán)綜合法,加權(quán)股票指數(shù)是根據(jù)各期樣本股票的相對(duì)重要性予以加權(quán),其權(quán)數(shù)可以是成交股數(shù)、股票發(fā)行量等。按時(shí)間劃分,權(quán)數(shù)可以是基期權(quán)數(shù),也可以是報(bào)告期權(quán)數(shù)。 如我國(guó)的上證指數(shù)、香港的恒生指數(shù)、美國(guó)的SP500指數(shù)。,(三)幾種著名的股價(jià)指數(shù),1.道-瓊斯股票指數(shù) 道-瓊斯股票指數(shù)是世界上歷史最為悠久
56、的股票指數(shù),它的全稱為股票價(jià)格平均數(shù)。它是在1884年由道-瓊斯公司的創(chuàng)始人查理斯·道開始編制的。其最初的道·瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)是根據(jù)11種具有代表性的鐵路公司的股票,采用算術(shù)平均法進(jìn)行計(jì)算編制而成,發(fā)表在查理斯·道自己編輯出版的《每日通訊》上。,現(xiàn)在的道-瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)是以1928年10月1日為基期,因?yàn)檫@一天收盤時(shí)的道·瓊斯股票價(jià)格平均數(shù)恰好約為100美元,所以就將其定為基準(zhǔn)日。而以后
57、股票價(jià)格同基期相比計(jì)算出的百分?jǐn)?shù),就成為各期的股票價(jià)格指數(shù),所以現(xiàn)在的股票指數(shù)普遍用點(diǎn)來做單位,而股票指數(shù)每一點(diǎn)的漲跌就是相對(duì)于基準(zhǔn)日的漲跌百分?jǐn)?shù)。,目前,道-瓊斯指數(shù)分為四組:第一組是工業(yè)股票價(jià)格平均指數(shù),由30種有代表性的大工商業(yè)公司的股票組成;第二組是運(yùn)輸業(yè)股票價(jià)格平均指數(shù),包括20種運(yùn)輸業(yè)股票,其中8家鐵路運(yùn)輸公司、8家航空公司和4家公路貨運(yùn)公司;第三組是公用事業(yè)股票價(jià)格平均指數(shù),由15家煤氣公司和電力公司組成;第四組是平均價(jià)格
58、綜合指數(shù),是從前三組中選取65種股票而得出。但現(xiàn)在通常引用的是第一組——工業(yè)股票價(jià)格平均指數(shù)。,2.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù),由美國(guó)最大的證券研究機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司編制的用以反映美國(guó)股市行情變動(dòng)的股票價(jià)格指數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)從20世紀(jì)20年代開始編制,最初由233種股票組成,在1957年經(jīng)過調(diào)整以后樣本數(shù)擴(kuò)大到500種。S&P500指數(shù)的計(jì)算方法采用加權(quán)算術(shù)平均法,其基期并非確定的某一天,而是以1941—1943年這3年作為基期,基價(jià)為這3年的
59、均價(jià)。,S&P500指數(shù)涵蓋10個(gè)行業(yè)板塊,各板塊成分股數(shù)見下表:,3.紐約證券交易所股票價(jià)格指數(shù),由美國(guó)紐約證券交易所編制,從1996年6月開始編制,成分股為在紐約證券交易所上市的1570種股票,具體包括工業(yè)類股票1093種,金融業(yè)股票223種,運(yùn)輸業(yè)股票65種,公用事業(yè)股票189只。 紐約證券交易所股票價(jià)格指數(shù)是以1965年12月31日為基期,基點(diǎn)確定為50點(diǎn),由紐約證券交易所每半小時(shí)公布一次指數(shù)的變動(dòng)情況。該指數(shù)雖然編制
60、時(shí)間不長(zhǎng),但因?yàn)槟苋婕皶r(shí)地反映股票市場(chǎng)活動(dòng)的綜合狀況,因而較受投資者歡迎。,4.《金融時(shí)報(bào)》股票價(jià)格指數(shù),《金融時(shí)報(bào)》股票價(jià)格指數(shù)的全稱是“倫敦《金融時(shí)報(bào)》工商業(yè)普通股股票價(jià)格指數(shù)”,是由英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》公布發(fā)表的。該股票價(jià)格指數(shù)包括在英國(guó)工商業(yè)中挑選出來的具有代表性的30家公開掛牌的普通股股票。它以1935年7月1日作為基期,其基點(diǎn)為100點(diǎn)。該股票價(jià)格指數(shù)以能夠及時(shí)顯示倫敦股票市場(chǎng)情況而聞名于世。,5.日經(jīng)股票價(jià)格指數(shù),系由日本經(jīng)
61、濟(jì)新聞社編制并公布的反映日本股票市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的股票價(jià)格平均數(shù)。該指數(shù)從1950年9月開始編制。 最初根據(jù)東京證券交易所第一市場(chǎng)上市的225家公司的股票算出修正平均股價(jià),當(dāng)時(shí)稱為“東證修正平均股價(jià)”。1975年5月1日,日本經(jīng)濟(jì)新聞社向道·瓊斯公司買進(jìn)商標(biāo),采用美國(guó)道·瓊斯公司的修正法計(jì)算,這種股票指數(shù)也就改稱“日經(jīng)道·瓊斯平均股價(jià)”。 1985年5月1日在合同期滿10年時(shí),經(jīng)兩家商議,將名稱改為“日經(jīng)
62、平均股價(jià)”。,該指數(shù)由日本經(jīng)濟(jì)新聞社從1950年9月開始編制并公布,用以反映日本股票市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的股票價(jià)格指數(shù)。日經(jīng)指數(shù)按采樣數(shù)目的不同,分為兩類:一是日經(jīng)225指數(shù),包括225種在東京證券交易所第一市場(chǎng)上市的股票,樣本選定后原則上不再更改。另一類是日經(jīng)500指數(shù),從1982年1月4日開始編制,樣本股有500只,并且每年4月份要根據(jù)上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況、成交量、成交金額和市價(jià)總值等因素進(jìn)行更換。,6.香港恒生指數(shù),香港恒生指數(shù)是由香港恒生
63、銀行于1969年11月24日開始發(fā)表。 包括從香港500多家上市公司中挑選出來的33家有代表性且經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的大公司股票作為成份股,分為四大類:4種金融業(yè)股票、6種公用事業(yè)股票、 9種地產(chǎn)業(yè)股票和14種其他工商業(yè)(包括航空和酒店)股票。 這些股票占香港股票市值的63.8%,因該股票指數(shù)涉及到香港的各個(gè)行業(yè),具有較強(qiáng)的代表性。,恒生股票價(jià)格指數(shù)的編制是以1964年7月31日為基期,因?yàn)檫@一天香港股市運(yùn)行正常,成交值均勻,可反映整個(gè)香港股市
64、的基本情況,基點(diǎn)確定為100點(diǎn)。其計(jì)算方法是將33種股票按每天的收盤價(jià)乘以各自的發(fā)行股數(shù)為計(jì)算日的市值,再與基期的市值相比較,乘以100就得出當(dāng)天的股票價(jià)格指數(shù)。,7.上證股票指數(shù),上海證券交易所股價(jià)指數(shù)系列共包括4類11個(gè)指數(shù),均由上海證券交易所編制。上證股價(jià)指數(shù)1990年12月19日正式開始發(fā)布。該股票指數(shù)的樣本為所有在上海證券交易所掛牌上市的股票,其中新上市的股票在掛牌的第二天納入股票指數(shù)的計(jì)算范圍。上證指數(shù)系列均采用帕氏加權(quán)
65、綜合價(jià)格指數(shù)公式計(jì)算。以股票發(fā)行量為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。,8.深圳綜合股票指數(shù),深圳綜合股票指數(shù)系由深圳證券交易所編制的股票指數(shù),1991年4月3日為基期。該股票指數(shù)的樣本為所有在深圳證券交易所掛牌上市的股票,權(quán)數(shù)為股票的總股本。由于以所有掛牌的上市公司為樣本,其代表性非常廣泛,且它與深圳股市的行情同步發(fā)布,它是股民和證券從業(yè)人員研判深圳股市股票價(jià)格變化趨勢(shì)必不可少的參考依據(jù)。在前些年,由于深圳證交所的股票交易不如上海證交所那么活躍,
66、深圳證券交易所現(xiàn)已改變了股票指數(shù)的編制方法,采用成分股指數(shù),其中只有40 只股票入選并于1995年5月開始發(fā)布。,9.滬深300指數(shù),滬深300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合出資設(shè)立的中證指數(shù)有限公司負(fù)責(zé)編制和發(fā)布的,該指數(shù)是從上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本編制而成的成分股指數(shù),其樣本覆蓋了滬深兩市近六成左右的市值,具有良好的市場(chǎng)代表性,同時(shí)該指數(shù)也是滬深證券交易所首次聯(lián)合發(fā)布的用以反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指標(biāo),
67、十分有利于投資者全面把握我國(guó)股票市場(chǎng)總體運(yùn)行狀況。 滬深300指數(shù)是以2004年12月31日為基期,基點(diǎn)為1000點(diǎn),其計(jì)算是以調(diào)整股本為權(quán)重,采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。,六、空間價(jià)格指數(shù),又稱地區(qū)物價(jià)比較指數(shù),即地區(qū)價(jià)比指數(shù)。A地對(duì)比B地的物價(jià)指數(shù)公式如下:,即問即答(判斷題),總指數(shù)的計(jì)算形式包括:綜合指數(shù)、平均指數(shù)、平均指標(biāo)指數(shù)。在指數(shù)體系中,各指數(shù)間的關(guān)系是以相對(duì)數(shù)表現(xiàn)的乘積關(guān)系,絕對(duì)額之間的關(guān)系是以絕對(duì)量表示的
68、加減關(guān)系。,即問即答(單項(xiàng)選擇題),數(shù)量指標(biāo)指數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)的劃分依據(jù)是( ?。V笖?shù)化指標(biāo)的性質(zhì)不同 所反映的對(duì)象范圍不同編制指數(shù)的對(duì)象不同所比較的現(xiàn)象特征不同,即問即答(多項(xiàng)選擇題),下面哪些是反映平均指標(biāo)變動(dòng)的指數(shù)( ) 。可變構(gòu)成指數(shù)固定構(gòu)成指數(shù)算術(shù)平均數(shù)指數(shù)調(diào)和平均數(shù)指數(shù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)影響指數(shù),即問即答(多項(xiàng)選擇題),下列指數(shù)中屬于質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)的有(?。?。單位產(chǎn)品成本指數(shù)工資水平指數(shù)商品銷售額指數(shù)全社會(huì)
69、零售商品價(jià)格指數(shù)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平指數(shù),即問即答(填空題),綜合指數(shù)的編制方法是先 ,后 。平均指數(shù)有兩種計(jì)算形式,即 和 。,郵政時(shí)代的寒喧:見信如面,此致敬禮。電話時(shí)代的寒喧:你是哪位?他人不在。呼機(jī)時(shí)代的寒喧:速回電話。手機(jī)時(shí)代的寒喧:打錯(cuò)了。網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的寒喧:你是男的,還是女的?后網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的寒喧:有人嗎?你是人嗎? ——滄桑變遷,課間休息,古話說:“水至清則無魚,人至察則無徒?!比丝梢灾敛?,但不可
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