證券市場(chǎng)監(jiān)管理論應(yīng)用與創(chuàng)新研究.pdf

1、該論文對(duì)證券市場(chǎng)監(jiān)管的理論、應(yīng)用及創(chuàng)新等方面進(jìn)行系統(tǒng)研究.文章對(duì)證券監(jiān)管一般理論進(jìn)行了概要的敘述,提出了證券市場(chǎng)監(jiān)管的目標(biāo)、內(nèi)容、手段和原則,并對(duì)證券市場(chǎng)監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行了探討.該文運(yùn)用系統(tǒng)工程的思想對(duì)整個(gè)證券監(jiān)管體系進(jìn)行了分析,提出了證券監(jiān)管大系統(tǒng)的概念,并論述了中國(guó)證券市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)的八個(gè)層次的影響因素.在此基礎(chǔ)上文章給出了證券市場(chǎng)監(jiān)管大系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)及規(guī)范化方式,并對(duì)其中證券市場(chǎng)監(jiān)管子系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)和功能作了進(jìn)一步分析.通過(guò)對(duì)

2、美、英、日等國(guó)的證券市場(chǎng)監(jiān)管的模式和現(xiàn)狀的分析,文章分析了國(guó)際金融監(jiān)管發(fā)展的趨勢(shì),并從監(jiān)管基礎(chǔ)環(huán)境、監(jiān)管目標(biāo)選擇、監(jiān)管成本與效率、市場(chǎng)功能發(fā)揮四個(gè)方面提出了監(jiān)管模式?jīng)Q策模型,并對(duì)中國(guó)證券監(jiān)管體制的演進(jìn)作了實(shí)證分析.針對(duì)證券市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)的特征,該文以信息經(jīng)濟(jì)學(xué)為工具,結(jié)合中國(guó)證券市場(chǎng)特點(diǎn),對(duì)證券市場(chǎng)中逆向選擇現(xiàn)象進(jìn)行了分析,并提出通過(guò)建立良好的市場(chǎng)信號(hào)傳遞機(jī)制來(lái)減少市場(chǎng)的逆向選擇行為.此外,還應(yīng)用博弈論的方法對(duì)證券市場(chǎng)監(jiān)管的動(dòng)態(tài)一致性和

3、證券市場(chǎng)監(jiān)管的動(dòng)態(tài)博弈模型進(jìn)行了理論研究.論文還對(duì)作為證券監(jiān)管大系統(tǒng)的二個(gè)重要子系統(tǒng):監(jiān)管預(yù)警子系統(tǒng)和上市公司的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估子系統(tǒng)進(jìn)行了細(xì)化分析.在給出了一套以上市公司為主要對(duì)象的證券市場(chǎng)監(jiān)管預(yù)警指標(biāo)體系基礎(chǔ)上,文章結(jié)合粗糙算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),設(shè)計(jì)提出了一個(gè)基于粗糙—神經(jīng)專(zhuān)家系統(tǒng)的證券市場(chǎng)監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng).同時(shí),論文結(jié)合上市公司的特點(diǎn)給出了上市公司的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)體系,對(duì)基于平衡記分卡的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和基于DEA的兩套業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法進(jìn)行探討,并作了相應(yīng)的