項目風(fēng)險管理技術(shù)在貸款風(fēng)險分析中的應(yīng)用.pdf

1、項目風(fēng)險管理技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)形成非常完整、嚴(yán)密、實踐性強(qiáng)的風(fēng)險管理體系,對于項目的成功實施必不可少.軟件工程中廣泛地應(yīng)用了項目風(fēng)險管理技術(shù),通過對項目實施過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制,并制訂風(fēng)險監(jiān)控、緩解、轉(zhuǎn)移計劃(RMMM計劃),有效地控制風(fēng)險的發(fā)生.目前中國商業(yè)銀行的不良貸款居高不下,是中國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大隱患,除了政策、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素外,中國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險管理最核心的問題是缺乏對貸款項目進(jìn)行風(fēng)險分析的理論基礎(chǔ)和模型

2、,缺乏完整、嚴(yán)密、實踐性強(qiáng)的風(fēng)險分析和決策體系.該文研究如何將項目風(fēng)險管理技術(shù)中成熟、系統(tǒng)的風(fēng)險管理技術(shù)引入到貸款風(fēng)險分析中來,為中國銀行業(yè)在金融業(yè)改造的關(guān)鍵時刻建設(shè)核心競爭力提供一條全新的思路.項目風(fēng)險管理技術(shù)將風(fēng)險分為風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險處理三個明確的環(huán)節(jié),并利用《風(fēng)險條目檢查表》等工具完成風(fēng)險管理工作.該文在此理論指導(dǎo)下,結(jié)合貸款風(fēng)險分析的具體情況,建立了包含貸款對象(企業(yè))主要行為和活動的現(xiàn)金流—實物流模型,以此模型為基礎(chǔ)研

3、究了貸款生命周期中存在的主要風(fēng)險,進(jìn)而建立了商業(yè)銀行貸款風(fēng)險分析的理論基礎(chǔ)和實用模型.《貸款風(fēng)險點識別評價處理表》用以風(fēng)險識別,進(jìn)而嘗試對歷史貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,得出各類風(fēng)險點的發(fā)生概率和所造成的后果,用以風(fēng)險評價,同時根據(jù)歷史經(jīng)驗列舉了可用的風(fēng)險處理措施,為貸款風(fēng)險處理提供可靠的參考.除了引入項目管理的風(fēng)險管理技術(shù)建立商業(yè)銀行貸款風(fēng)險分析模型的基礎(chǔ)上,該文進(jìn)行了建立商業(yè)銀行貸款決策模型的嘗試,通過預(yù)測貸款的直接、間接收益和綜合風(fēng)險度

4、,以及銀行的最低收益率要求,最終利用決策樹工具根據(jù)貸款的風(fēng)險損失和收益進(jìn)行最終的貸款決策.為了檢驗貸款風(fēng)險分析與決策模型的實用情況,作者將實際工作中的一筆貸款按該模型進(jìn)行了風(fēng)險分析和決策,得到"貸款可行"的結(jié)論,同時利用作者所在的中國銀行的貸款審批程序進(jìn)行了決策,順利通過了審批程序.國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款居高不下,2004年第一季度末主要商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額2.08萬億元,各大商業(yè)銀行均在嘗試建立定量的貸款風(fēng)險分析和決策模型,好的