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文檔簡介
1、考慮到目前資產(chǎn)證券化風險管理的理論發(fā)展和實際需要,在研究時采取應用研究與理論研究相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法.此外,還運用了比較方法和數(shù)學建模及其技術分析方法等.該文首先在第一章前言部分回顧了資產(chǎn)證券化的發(fā)展與證券化風險的研究情況,以及在巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的推動下,金融機構的風險管理進展情況.第二章介紹資產(chǎn)證券化定義及其運作流程,通過對參與主體之間關系的考察與分析,總結(jié)出證券化風險主要表現(xiàn)為結(jié)構安排和產(chǎn)品交易中的市場風險、信用風險、
2、操作風險與環(huán)境風險.在此基礎上,第三章到第六章把度量和管理不同風險的方法與這些風險在證券化中的主要表現(xiàn)有效地結(jié)合起來,先后建立了基于VaR框架下的證券化市場風險度量模型(RiskMEtrics模型)、證券化信用風險模型(CreditMetrics模型)及其證券化操作風險模型(IMA模型),對難以量化的環(huán)境風險也提出了管理與控制的方法;第七章作者通過與銀行全面風險管理(ERM)的比較分析提出了資產(chǎn)證券化全面風險(AS-ERM)的概念、并且
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