銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》最新分析試卷第3套

1、單選題（當(dāng)前單選題（當(dāng)前1136題，題，0.5分）分）根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)有()。A外幣債券投資B交易性人民幣債券投資C人民幣貸款D外幣貸款和外匯交易正確答案：C您的答案：我國監(jiān)管規(guī)定，第一支柱下市場風(fēng)險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險。第二支柱下銀行賬戶利率風(fēng)險采用內(nèi)部資本充足評估程序(ICCAP)評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風(fēng)險，通過第

2、一支柱信用風(fēng)險資本要求覆蓋。因此，C項人民幣貸款不需要計提市場風(fēng)險資本。單選題（當(dāng)前單選題（當(dāng)前2136題，題，0.5分）分）在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯交易部門()。A預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元D預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元正確答案：D您的答

3、案：在99%置信水平，VAR=500萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項正確。單選題（當(dāng)前單選題（當(dāng)前3136題，題，0.5分）分）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子為()。CⅡ，ⅢDⅠ，Ⅱ，Ⅲ正確答案：D您的答案：解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益率=5%25%10%50%15%25%=1.25%5%3.75%=10%，產(chǎn)

4、品B的預(yù)期收益率=5%50%10%015%50%=2.5%07.5%=10%，C的預(yù)期收益率=5%25%10%25%15%50%=1.25%2.5%7.5%=11.25%。單選題（當(dāng)前單選題（當(dāng)前6136題，題，0.5分）分）實施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是（）。A有效期限(M)B違約損失率(LGD)C違約概率(PD)D違約風(fēng)險暴露(EAD)正確答案：C您的答案：課本3.2.2違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行

5、需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。單選題（當(dāng)前單選題（當(dāng)前7136題，題，0.5分）分）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A2B3.5C3D2.5正確答案：D您的答案：風(fēng)險價值(VaR)值為78