基于混沌時間序列及彈性反饋算法的股票預(yù)測方法研究.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，理財?shù)母拍钪饾u在大眾心理建立起來，而股票就是一直受大眾青睞的理財產(chǎn)品。股票是市場經(jīng)濟融資的重要手段之一，股市的發(fā)展不僅體現(xiàn)國家經(jīng)濟的發(fā)展，更是關(guān)乎千家萬戶的切身利益。大自然的混沌現(xiàn)象無處不在，由大自然的產(chǎn)物——人所一手操辦的股市必然也是一個混沌的系統(tǒng)。因此，本文將通過混沌時間序列及彈性反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股票價格走勢進行預(yù)測，具體內(nèi)容安排如下：
　　首先，介紹混沌動力學(xué)以及混沌時間序列的相關(guān)理論。先介紹混沌的現(xiàn)象

2、、混沌的定義、混沌的基本特性、李雅普諾夫指數(shù)等基礎(chǔ)的混沌學(xué)知識。緊接著簡要介紹了混沌時間序列的知識，重點包括相空間重構(gòu)技術(shù)、時間延遲和嵌入維數(shù)的確定以及最大李雅普諾夫指數(shù)預(yù)測方法。
　　其次，介紹了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)知識，詳細的介紹了反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理，重點介紹了反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的主要算法并比較他們的優(yōu)缺點，最終論證了為何選擇彈性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法作為本文的預(yù)測方法。
　　最后，利用混沌時間序列和彈性反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合的方法對某只股票數(shù)據(jù)進