商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理發(fā)展歷程回顧

1、1商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理發(fā)展歷程回顧摘要流動性風(fēng)險管理在商業(yè)銀行經(jīng)營中起著舉足輕重的作用是世界各國商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究領(lǐng)域中的重點(diǎn)和難點(diǎn)之一本文皆在對商業(yè)銀行流動性管理的發(fā)展歷程進(jìn)行回顧總結(jié)推動管理方法更進(jìn)一步完善關(guān)鍵詞流動性流動性風(fēng)險發(fā)展一、引言商業(yè)銀行的流動性是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力流動性是銀行的生命線一旦一家銀行發(fā)生嚴(yán)重的流動性危機(jī)就可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)倒閉流動性不僅直接決定著單個銀行的安

2、危存亡對金融系統(tǒng)乃至整個國家甚至全球的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定都至關(guān)重要在1997年爆發(fā)的亞洲金融危機(jī)中泰國、馬來西亞、菲律賓等國家都發(fā)生了流動性危機(jī)迫使大批銀行倒閉清算以致引發(fā)了一場波及全球諸多國家和地區(qū)的金融危機(jī)由此可見3相對的一旦遇到嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退即使是短期貸款也可能無法收回1930年代大蕭條時期大量銀行就是由于存戶擠提和貸款無法收回而倒閉(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論1930年代大蕭條后隨著金融市場不斷發(fā)展資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論開始流行這種理論強(qiáng)調(diào)銀行需要在資產(chǎn)負(fù)債

3、表中保持一定的具有流動性的非現(xiàn)金資產(chǎn)為流動性需求做準(zhǔn)備當(dāng)銀行的流動性需求超過銀行所持現(xiàn)金時可將這部分資產(chǎn)迅速變現(xiàn)以保證其償付能力資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論突破了商業(yè)貸款理論對銀行資金運(yùn)用的限制在保持流動性的同時增加了盈利性但也有其缺陷一是持有過多的流動性資產(chǎn)不利于銀行盈利能力的發(fā)揮；二是變現(xiàn)流動資產(chǎn)的能力受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響最終也可能影響到流動性預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)(3)預(yù)期收入理論二戰(zhàn)后西方各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展產(chǎn)生了以固定資產(chǎn)投資為主的長期性資金需求在此背