農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

1、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章總則第一條第一條為加強(qiáng)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)本行安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及其它有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本辦法。第二條第二條本辦法所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指本行雖然有清償能力，但無法獲得充足資金或無法以合理成本獲

2、得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在不影響本行日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，本行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。第三條第三條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過程。本行堅(jiān)持審慎性原則，充分識別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保

3、本行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。第二章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系第四條第四條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，需適當(dāng)考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，并協(xié)調(diào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與其他類別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。第五條第五條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素包括：政策、

4、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會(huì)審批后執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對以上內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（三）根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序和限額，對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制工作；（六）定期組織壓力測試和情景分析，以評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和限額的合理性；（七）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請董事會(huì)審批。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)進(jìn)行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（八）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第九條第九條監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)及高級管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。第十條第十條風(fēng)險(xiǎn)管理部具體

6、負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作并保持相對獨(dú)立。第十一條第十一條本行需根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度，并以此為基礎(chǔ)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。風(fēng)險(xiǎn)承受度應(yīng)采用定量方式表達(dá)，如在正常情況和壓力狀況下本行可以承受的未經(jīng)緩釋的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。第十二條第十二條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)具有持續(xù)性和前瞻性，并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場變化等因素的基礎(chǔ)上及時(shí)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行評估和修訂。第十三