農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行逐漸成為促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量，承擔(dān)著服務(wù)“三農(nóng)”的重任。然而農(nóng)村商業(yè)銀行是從農(nóng)村信用社改制而來(lái)的，從第一家農(nóng)村商業(yè)銀行成立到現(xiàn)在也不過(guò)十幾年的時(shí)間，是一個(gè)新興的金融機(jī)構(gòu)，其制度體系并不完善，并不像商業(yè)大行具備完備的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。而其在流動(dòng)性評(píng)價(jià)方面一直沿用傳統(tǒng)的商業(yè)大行的評(píng)價(jià)指標(biāo)，沒有考慮自身資本金少、信用認(rèn)可度低以及資金來(lái)源渠道窄等劣勢(shì)。而且農(nóng)村商業(yè)銀行因聯(lián)社特點(diǎn)，地域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)顯著，彼此之間有著深層次的合

2、作，一旦某一銀行流動(dòng)性發(fā)生問題，很可能會(huì)引發(fā)系統(tǒng)連鎖反應(yīng)。因此，對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，更加精準(zhǔn)的配備風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，有利于金融資源的合理配置，實(shí)現(xiàn)對(duì)資本及風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)有效的調(diào)整，為農(nóng)村商業(yè)銀行的管理者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和資源利用的決策提供可靠依據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)、系統(tǒng)的管理。這對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的健康穩(wěn)步發(fā)展，更好的服務(wù)“三農(nóng)”，營(yíng)造和諧、良好的農(nóng)村金融環(huán)境，都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文從研究背景和現(xiàn)實(shí)意義

3、出發(fā)，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性及其風(fēng)險(xiǎn)的研究進(jìn)行述評(píng)，在充分了解國(guó)內(nèi)外關(guān)于這一領(lǐng)域的研究成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性的特點(diǎn)，以存款波動(dòng)率為研究指標(biāo)來(lái)衡量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性水平。首先根據(jù)存款的期限及性質(zhì)將存款分類，在以存款波動(dòng)為研究對(duì)象時(shí)，通常是以總存款為研究對(duì)象，沒有考慮存款結(jié)構(gòu)，只是將存款余額進(jìn)行簡(jiǎn)單的加和處理，本文將存款分類，充分考慮每一類型的存款對(duì)流動(dòng)性的影響;其次，鑒于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件通常是低頻高危事件，所以運(yùn)用適合于描述

4、尾部分布的極值理論P(yáng)OT模型來(lái)建立各類存款尾部波動(dòng)率度量模型，即農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類度量模型;然后，考慮到各類存款波動(dòng)率之間存在一定的相關(guān)性，所以本文運(yùn)用Copula函數(shù)來(lái)描述各類存款波動(dòng)率之間的相關(guān)關(guān)系，同時(shí)結(jié)合POT模型構(gòu)建Copula-POT存款波動(dòng)率整合度量模型，來(lái)度量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);最后，將上述兩種模型的度量結(jié)果進(jìn)行比較，表明只采用POT模型會(huì)高估存款波動(dòng)率，運(yùn)用Copula-POT整合度量模型可以節(jié)省流