商業(yè)銀行流動性風險形成機理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、重慶大學博士學位論文商業(yè)銀行流動性風險形成機理研究姓名:李妍妮申請學位級別:博士專業(yè):技術經濟及管理指導教師:冉茂盛20111207重慶大學博士學位論文導致的商業(yè)銀行的流動性危機事件的發(fā)生。文章又追根溯源的尋求流動性過剩的原因,提出基于銀行委托代理理論下,流動性過剩引發(fā)的資產價格泡沫形成機制。泡沫受外界沖擊破滅引發(fā)銀行資產貶值縮水,進而產生大量違約,產生銀行流動性風險。本部分主要通過構建DD模型的擴展模型進行分析,還結合中國的實際數(shù)據(jù)并

2、對這一理論的相關內容進行了實證檢驗。并針對這一理論最后給出了應對資產價格過度膨脹的相應貨幣政策建議。④對銀行流動性風險的管理的研究主要包括兩個方面:一是當銀行流動性危機發(fā)生時,央行對商業(yè)銀行的危機救助制度的研究;另一個是研究銀行內部日常流動性及其風險的管理。構建了商業(yè)銀行流動性風險管理的框架體系,重點提出一些流動性風險管理指導準則,為我國銀行流動性風險管理提供指導借鑒。本文的主要創(chuàng)新之處有以下幾點:①以流動性框架為銀行流動性風險形成機理

3、的研究基礎及研究視角。假設銀行系統(tǒng)中的貨幣流動性短缺,構建模型抽象出單個的融資流動性風險以及市場流動性風險各自的形成機制。而以往分析商業(yè)銀行流動性風險產生原因的文獻,并沒有從銀行融資流動性或者市場流動性單個角度出發(fā)去分析他們引發(fā)流動性危機的機理。②以委托代理視角,研究商業(yè)銀行的委托代理問題是如何影響管理者貸款定價,較低的貸款定價又如何對管理者過度放貸存在激勵,進而引發(fā)管理者的道德風險。且將宏觀經濟背景與微觀經濟主體行為動機有效結合起來,

4、發(fā)現(xiàn)銀行流動性也過高時會誘發(fā)銀行管理者的過度放貸。沿著這一思路,文章分析了資產價格泡沫形成的機制,為貨幣流動性性風險的形成提供合理理論支撐。③構建了央行與商業(yè)銀行的流動性選擇博弈模型,分析了銀行管理者的道德風險與逆向選擇問題。模型構建商業(yè)銀行在央行干預或者不干預救助策略下的收益函數(shù),通過收益函數(shù)來獲取商業(yè)銀行對保有自身流動性選擇最優(yōu)決策策略。最后根據(jù)分析結果提出政策性的糾偏機制。關鍵詞:流動性風險,形成機理,委托代理理論,流動性救助,風

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