基于離散隱馬爾可夫模型和核平滑的金融預測研究.pdf

1、隨著我國市場經(jīng)濟的高速發(fā)展,人民生活水平及可支配收入的提高,居民的投資意識也日漸增強。中國股票市場自1990年12月建立以來,吸引了廣大人民群眾的目光,尤其是在進入21世紀后,我國參與到股市投資的居民人數(shù)大幅度提升。中國證券登記結(jié)算有限責任公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2008年11月,我國滬深兩市賬戶總數(shù)突破1.2億戶,這意味著差不多每10人中就有1人參與了股票投資。然而股票市場瞬息萬變,尤其是股票暴跌時對股民造成的財產(chǎn)損失和心理創(chuàng)傷是難以計

2、量的。2007年由美國次級債危機引起的全球化金融危機,導致了中國股市從6000點左右跌至目前的2800點左右。面對如此巨大跌幅,參與股市的居民需要一些非常有效的預測工具來輔助他們,盡量降低財產(chǎn)損失。因此,在股票價格指數(shù)預測系統(tǒng)研究還不夠成熟的階段,研究高效的股票價格指數(shù)預測系統(tǒng)是一項非常有實際應(yīng)用價值的工作。在數(shù)據(jù)挖掘中,股票價格指數(shù)的預測問題是一個時間序列的預測問題,目前已有大量數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用到股票價格指數(shù)預測問題的研究中。本研究結(jié)

3、合核平滑的數(shù)據(jù)預處理技術(shù)及離散隱馬爾可夫的預測模型,提出了有效的股票價格指數(shù)預測模型。
　　 本文開發(fā)了一個基于核平滑和離散隱馬爾可夫模型的股票價格指數(shù)預測模型KR-DHMM,該模型利用核平滑算法對股票數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)預處理,去除噪聲,并通過離散隱馬爾可夫模型在過去數(shù)據(jù)中識別出與當前天股票數(shù)據(jù)具有相同趨勢數(shù)據(jù),計算這些數(shù)據(jù)和它們各自下一天數(shù)據(jù)之間的差值,分配權(quán)重并計算,計算結(jié)果與當前天股票數(shù)據(jù)相加,最終實現(xiàn)股票市場的預測。此外,作者