個人征信數(shù)據(jù)倉庫及信用評價模型研究.pdf

1、建立和健全個人征信體系是經(jīng)濟發(fā)展的有力保障，有助于商業(yè)銀行防范信用風險，維護金融穩(wěn)定，優(yōu)化信貸資源配置，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。隨著我國個人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫逐步投入使用，數(shù)據(jù)存儲量的擴大及客戶需求的增加使得對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全性、可靠性、高效性及擴展性提出了更高的要求。數(shù)據(jù)倉庫強大的信息處理能力及內(nèi)在的穩(wěn)定性，能夠?qū)I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行整合、加工和分析，滿足數(shù)據(jù)分析處理的需求，并根據(jù)對業(yè)務(wù)趨勢的分析提供決策支持。在數(shù)據(jù)倉庫基礎(chǔ)上實施數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進行深度

2、數(shù)據(jù)挖掘及分析，對于減少金融交易中的信息不對稱，切實防范信貸風險，維護金融穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義。
　　 論文首先分析了數(shù)據(jù)倉庫及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在國內(nèi)外個人征信業(yè)務(wù)中的應(yīng)用現(xiàn)狀，以個人征信、數(shù)據(jù)倉庫及數(shù)據(jù)挖掘理論為基礎(chǔ)，介紹我國個人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)現(xiàn)狀及建設(shè)目標，即：對個人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫進行完善，建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫，以便對數(shù)據(jù)進行更深入的分析，挖掘出更加有價值的個人信用信息，開發(fā)增值服務(wù)產(chǎn)品，實現(xiàn)更好的防范信用風險的作用。其次，在分

3、析個人征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)的來源及特點的基礎(chǔ)上，結(jié)合個人征信業(yè)務(wù)需求，著重探討構(gòu)建個人征信數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計、主題分析、邏輯模型、物理模型等設(shè)計，確定五大主題：即信用報告查詢主題、金融機構(gòu)查詢主題、信貸發(fā)放情況主題、信貸未結(jié)清情況主題及異議管理主題，并圍繞各主題進行邏輯維度建模。并以信用報告查詢主題為例，建立個人信用評價指標體系，構(gòu)建個人信用評價Logistic回歸模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和變權(quán)組合預(yù)測模型，并對模型進行比較和實證