國內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展趨勢研究及銷售價格指數(shù)基于ARMA模型的預測分析.pdf

1、本文以國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)為背景,對房地產(chǎn)業(yè)近幾十年的發(fā)展趨勢進行了初步研究,并在此基礎上對國內(nèi)房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)建立了ARMA模型進行預測分析。
　　 在文章的第三部分,我們分別對國內(nèi)城鎮(zhèn)常住人口變化情況、房地產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)情況以及國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進行了分析和探討。本文運用了格蘭杰因果關系檢驗、平穩(wěn)性分析、ADF檢驗等方法,得到了1992年-2007年間房地產(chǎn)行業(yè)的增加值、增長率及占GDP的比重都是非平穩(wěn)序列,GDP的貢獻率是平

2、穩(wěn)序列的結論。隨后,我們又對這四個序列分別進行了回歸擬合,得到的回歸方程為:
　　 X1t=896193.2-449.4383t+1.105133 X1t-1+0.155901 X1t-2
　　 +0.335704X1t-3-0.088315 X1t-4-0.097913X1t-5+0.912867X1t-6.
　　 X2t=-3315.636+1.663423 t-0.548474 X2t-1-0.013403

3、 X2t-2
　　 +0.137781 X2t-3+0.340514 X2t-4.
　　 X3t=0.893319+0.824929 X3t-1-0.125995 X3t-2-0.030363 X3t-3
　　 +0.500336 X3t-4—0.357476X3t-5.
　　 △2X4t=7.386182—0.003622 t+0.35567△2X4t-1—1.84024△X4t-1
　　 預測

4、結果顯示,增加值將快速地增長；增長率呈波動狀,且在2050年已達到30％；占GDP的比重在4.75％附近波動；對GDP的貢獻率雖然也在不斷增長,但增長速度很緩慢,且在2050年達到了6.688％。
　　 在文章的第四部分,通過建立ARMA(p,g)模型,對1998-01到2010-12的156組房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)數(shù)據(jù)進行了擬合及預測分析。在模型求解中,首先對序列進行平穩(wěn)性分析,發(fā)現(xiàn)該序列是非平穩(wěn)的。再對其進行單整分析,得到其為一

5、階單整的結論。其次,對平穩(wěn)的一階差分序列進行相關性檢驗,得到其是自相關的,即非純隨機性的結論。然后,根據(jù)樣本自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù),估計出模型中參數(shù)p,q的值。最后,對模型中的參數(shù)進行估計,這也是本部分的重點和難點。
　　 在已有的RLS-LS算法及GW-LS算法的基礎上,本文創(chuàng)新性地提出了一種新的求解方法-GA-LS算法。GA-LS算法是利用遺傳算法對ARMA模型中的LS近似結構中的參數(shù)進行搜索估計,不僅能有效克服RLS-L

6、S算法中出現(xiàn)的問題,得到的結果還更符合實際。文中不僅分別利用RLS-LS算法GA—LS算法來估計參數(shù)、進行預測,還對兩種算法及得到的結果進行了比較分析,驗證了GA-LS算法的優(yōu)勢之處。通過GA-LS算法求解得到的參數(shù)值φ=[0,0.1,0,0.2,0.12,0.2196,0.03,0.0998,0,0.0118,0.1030,0,0,0,0],δ1t=-1.0000,δ2t=0.0000,()1t=-1。預測結果顯示:在現(xiàn)有房地產(chǎn)政策不