基于Agent的股票交易研究.pdf

1、本文通過(guò)Swarm模擬平臺(tái)，運(yùn)用基于Agent的模型研究股票交易系統(tǒng)?；贏gent的人工股市采用自下而上的模擬方法建立相互交互的多Agent模型。系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)基于著名的Santa Fe研究院人工股市模型，該模型已成為眾多研究者研究的指標(biāo)之一。人工股市從復(fù)雜系統(tǒng)的研究角度對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行審視，研究金融市場(chǎng)微觀層面的交易者行為與宏觀經(jīng)濟(jì)行為之間的關(guān)系。股票交易模型建立在金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)方程基礎(chǔ)之上，在研究方法上采用了與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的

2、仿真方法，這種研究方法具有一定的創(chuàng)新性。
　　 本文利用Java語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的 Swarm 2.2.3平臺(tái)建立基于金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、行為金融理論和多Agent仿真建模技術(shù)的人工股市。Swarm平臺(tái)是一個(gè)程序類(lèi)庫(kù)，通過(guò)針對(duì)通用的模塊接口進(jìn)行編程，從而可實(shí)現(xiàn)多種不同的基于Agent的模型。本文對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)學(xué)建模，比如對(duì)Agent的預(yù)期、需求、規(guī)則、進(jìn)化和市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行了數(shù)學(xué)描述。對(duì)于模型中的關(guān)鍵實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)采用統(tǒng)一建模語(yǔ)言（UML）描述

3、人工股票市場(chǎng)的主要設(shè)計(jì)架構(gòu)，并展示了實(shí)際的模擬運(yùn)行結(jié)果。系統(tǒng)通過(guò)遺傳算法模擬Agent的進(jìn)化過(guò)程，運(yùn)用自我學(xué)習(xí)機(jī)制，Agent可以把適用性較好的規(guī)則共享給其它交易者使用，同時(shí)淘汰掉適用性不好的規(guī)則，并產(chǎn)生新的更好的規(guī)則。人工股市模型通過(guò)設(shè)置模型的各種模擬參數(shù)進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)，在圖形界面下觀察市場(chǎng)形成的整體動(dòng)態(tài)進(jìn)化過(guò)程、Agent的行為以及Agent與Agent之間的相互作用的影響，并對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行了分析。根據(jù)結(jié)果分析，觀察到個(gè)體自我學(xué)習(xí)的機(jī)