基于EMD分解技術(shù)的不同市場原油價格相關(guān)性分析及預(yù)測研究.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長、對外石油依存度越來越高以及全球石油行業(yè)的不斷起伏變化，具有獨特地位的石油，它的價格波動對我國社會經(jīng)濟發(fā)展的沖擊愈加明顯。
　　中國從1998年石油定價權(quán)與國際接軌以來，國內(nèi)原油價格受到國際原油價格的較大影響。近年來，全球原油價格起起落落，價格變化大且次數(shù)多，這極大地擾動了像中國這樣對原油需求較大的國家的社會經(jīng)濟的發(fā)展，對中國整體社會經(jīng)濟的穩(wěn)定造成了干擾。所以，對全球石油價格的變化進行有效監(jiān)控、比較和預(yù)測

2、有著非常重要的意義。
　　本文提出了基于EMD分解的不同市場原油價格相關(guān)性分析方法。首先，運用EMD技術(shù)將不同市場原油價格序列分解成若干個不同頻率的分量（包括若干個本征模函數(shù)和一個剩余分量），分別提取出市場波動項、重大事件影響項和趨勢項；然后分別對不同市場原油價格的市場波動項、重大事件影響項和趨勢項進行研究分析，分析上述數(shù)據(jù)的短期相依性和互動性，應(yīng)用協(xié)整理論、基于向量自回歸的Granger因果檢驗和誤差修正模型，對金融危機中不同市

3、場原油價格影響項的長期均衡關(guān)系以及短期波動模式進行實證研究；最后，總結(jié)計量分析的結(jié)果并簡要分析本研究的若干政策含義。
　　由于原油價格序列是非線性和非平穩(wěn)時間序列，所以精確預(yù)測原油價格是一項非常有挑戰(zhàn)性的工作。傳統(tǒng)的統(tǒng)計和經(jīng)濟學(xué)模型建立在數(shù)據(jù)是線性的假設(shè)之上，很難捕捉到隱藏在原油價格序列中的非線性模式，通常不能得到精確的原油價格預(yù)測結(jié)果。為了克服傳統(tǒng)的統(tǒng)計和計量經(jīng)濟學(xué)模型的局限性，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（ANN）、支持向量機（SVMs）和遺

4、傳規(guī)劃（Genetic Programming）等計算智能方法被運用于原油價格預(yù)測。實驗結(jié)果表明這些方法的預(yù)測精度優(yōu)于傳統(tǒng)的統(tǒng)計和計量經(jīng)濟模型。針對原油價格預(yù)測問題，本文提出一種基于EMD（經(jīng)驗?zāi)Ｊ椒纸猓┖蚐VMs（支持向量機）的非線性組合預(yù)測方法。該方法運用EMD技術(shù)將原油價格序列分解成若干個不同頻率的分量，根據(jù)頻率高低將各分量分組疊加得到三個新序列，分別代表市場波動價格、重大事件價格、趨勢價格；針對此三個序列，構(gòu)建不同的SVMs模型