基于EMD_GA_KELM的國際原油價格預測模型研究.pdf

1、石油是保障國民經濟各部門順利運行的重要戰(zhàn)略物資。近十年來，國際原油價格的頻繁波動越來越成為制約各國經濟平穩(wěn)運行的不穩(wěn)定因素。中國是全球最大的原油進口國，原油價格的波動對中國經濟的穩(wěn)定運行造成了干擾。在變化莫測的世界原油市場中，若能對油價的走向作出正確的預測，這樣在面對油價的大幅波動時，可以將其造成的不利經濟影響降到最低，使自身利益得到最大限度的維護。因此，密切關注國際原油市場，探索國際原油價格變動的潛在原因，對原油價格的走向進行合理的預

2、測，對國家、企業(yè)和個人都具有重要的意義。
　　鑒于原油具有商品、金融及政治等多種屬性，本文將WTI原油價格的月度數據作為研究對象，不僅考慮油價時間序列自身的發(fā)展規(guī)律，并且通過灰色關聯(lián)分析(GRA)篩選了影響原油價格的8個重要因素，提出了EMD_GA KELM原油價格預測模型。
　　本文的模型構建主要體現以下兩個方面的工作:首先，核化極速神經網絡（KELM）是借鑒支持向量機(SVM)核函數的原理對極速神經網絡(ELM)的擴展，

3、因此KELM模型同樣存在懲罰系數與核參數難以選取的問題，本文運用遺傳算法(GA)對KELM的懲罰因子和核參數進行優(yōu)化，建立GA KELM預測模型，通過對WTI原油月度價格的實證分析表明，GA KELM預測的均方誤差為0.05，其預測精度較沒有優(yōu)化的KELM模型和SVM模型分別提高了5.7％和16.75％;其次，本文將主要用于信號技術的經驗模態(tài)分解方法(EMD)運用在非平穩(wěn)非線性的油價序列研究中，將原油價格序列分解成若干不同頻率的分量，單