一種基于遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票決策的方法研究.pdf

1、股票市場(chǎng)是一個(gè)高度復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，其變化規(guī)律即有一定的自身的趨勢(shì)性。它不但受到價(jià)值規(guī)律的制約，同時(shí)又受到政治的、經(jīng)濟(jì)的、心理的諸多因素的影響。而傳統(tǒng)的定量預(yù)測(cè)方法是建立在數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上的，在這么多因素的影響下，其在對(duì)股市走勢(shì)的研究中正面臨著許多困難。
　　 針對(duì)目前股市分析中存在的問(wèn)題，本文對(duì)股票操作決策支持的這一課題進(jìn)行了深入研究和探索。設(shè)計(jì)了一個(gè)雙神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并提出了一個(gè)股票決策支持模型。文中首先對(duì)目前所采用的股市預(yù)

2、測(cè)的基本研究方法作了描述，給出了現(xiàn)存各類股票分析方法的優(yōu)缺點(diǎn)。其次，提出了動(dòng)力指數(shù)的概念，并用此指數(shù)來(lái)分析和判斷股票的漲跌與拐點(diǎn)。規(guī)避了通過(guò)預(yù)測(cè)股票價(jià)格來(lái)預(yù)測(cè)趨勢(shì)的問(wèn)題。再次，提出了雙神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，用判斷網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行判斷，提高了預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度和可信度。最后，在建立的基于雙神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的決策支持模型的基礎(chǔ)上，針對(duì)此模型的缺點(diǎn)，提出了一個(gè)改進(jìn)的方法，使得此模型具有更好的適用性。
　　 最后筆者采用MATLAB7對(duì)上述系統(tǒng)和模型進(jìn)行了