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文檔簡介
1、與匯率相關的交換期權是金融市場上的一種新型期權，它賦予持有者用一種貨幣(國內貨幣)度量的風險資產交換另一種貨幣(國外貨幣)度量的風險資產的權利卻并不負有義務。在到期日，其按國內貨幣計量的價值依賴于當時的內幣/外幣匯率(即用國內貨幣計量的一單位國外貨幣的價格)及當時分別以不同貨幣計量的兩種風險資產的價格。由于匯率風險的存在，使得風險中性下衍生證券價格所滿足的偏微分方程與傳統(tǒng)的多維Black-Scholes偏微分方程有所不同。本文目標之一是
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