固定效應(yīng)模型的估計原理說明

1、1固定效應(yīng)模型的估計原理說明在面板數(shù)據(jù)線性回歸模型中，如果對于不同的截面或不同的時間序列，只是模型的截距項是不同的，而模型的斜率系數(shù)是相同的，則稱此模型為固定效應(yīng)模型。固定效應(yīng)模型分為三類：1.個體固定效應(yīng)模型個體固定效應(yīng)模型個體固定效應(yīng)模型是對于不同的縱剖面時間序列（個體）只有截距項不同的模型：(1)2Kitikkititkyxu???????從時間和個體上看，面板數(shù)據(jù)回歸模型的解釋變量對被解釋變量的邊際影響均是相同的，而且除模型的解

2、釋變量之外，影響被解釋變量的其他所有（未包括在回歸模型或不可觀測的）確定性變量的效應(yīng)只是隨個體變化而不隨時間變化時。檢驗檢驗：采用無約束模型和有約束模型的回歸殘差平方和之比構(gòu)造F統(tǒng)計量，以檢驗設(shè)定個體固定效應(yīng)模型的合理性。F模型的零假設(shè)：01231:0NH?????????????()1(1(1)1)(1)RRSSURSSNFFNNTKURSSNTNK??????????:RRSS是有約束模型（即混合數(shù)據(jù)回歸模型）的殘差平方和，URSS

3、是無約束模型ANCOVA估計的殘差平方和或者LSDV估計的殘差平方和。實踐：實踐：一、數(shù)據(jù)：一、數(shù)據(jù)：已知1996—2002年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民家庭人均消費（，不變價格）和人均收入（，不變價格）居民，利用數(shù)cpip據(jù)（1）建立面板數(shù)據(jù)（paneldata）工作文件；（2）定義序列名并輸入數(shù)據(jù)；（3）估計選擇面板模型；（4）面板單位根檢驗。年人均消費（consume）和人均收入（income）數(shù)據(jù)以及消費者價格指數(shù)（

4、p）分別見表1，2和3。表11996—2002年中國東北、華北、華東年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民家庭人均消費（元）數(shù)據(jù)個省級地區(qū)的居民家庭人均消費（元）數(shù)據(jù)人均消費人均消費1996199719981999200020012002CONSUMEAH3607.433693.553777.413901.814232.984517.654736.52CONSUMEBJ5729.526531.816970.837498.488493

5、.498922.7210284.6CONSUMEFJ4248.474935.955181.455266.695638.746015.116631.68CONSUMEHB3424.354003.713834.434026.34348.474479.755069.28CONSUMEHLJ3110.923213.423303.153481.743824.444192.364462.08CONSUMEJL3037.323408.033449.7

6、43661.684020.874337.224973.88CONSUMEJS4057.54533.574889.435010.915323.185532.746042.6CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64CONSUMENMG2767.8430