生存模型的理論及應(yīng)用研究.pdf

1、近年來微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域由于微觀數(shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)庫的逐步建立和完善，為實(shí)證分析檢驗(yàn)微觀經(jīng)濟(jì)理論提供了便利和可能，微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)獲得了廣泛應(yīng)用和迅速擴(kuò)展。本文研究了微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)重要分支——生存模型。
　　本文內(nèi)容分為三個(gè)部分。第一部分是全文的引論，即第一章緒論，主要探討了論文的選題、文獻(xiàn)回顧及本文的結(jié)構(gòu)安排。第二部分是本文的主體部分，從理論上探討了生存模型，包括本文的第二章至第六章。其中第二章介紹了生存模型的性質(zhì)和基本原理;

2、第三章和第四章分別介紹了生存模型的非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)估計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)推斷。第五章介紹了基于鞅過程的計(jì)數(shù)模型和生存模型統(tǒng)計(jì)量的漸近分布。第六章介紹了生存模型的進(jìn)一步拓展。第七章是本文的第三部分，是生存模型在勞動(dòng)力失業(yè)問題和證券市場股價(jià)持續(xù)性的兩個(gè)實(shí)際應(yīng)用。
　　本文的創(chuàng)新點(diǎn)主要包括以下四方面:(1)用蒙特卡洛模擬方法研究模型系數(shù)估計(jì)量的分布特征，并計(jì)算出不同樣本容量下參數(shù)估計(jì)量分布的分位數(shù)值。(2)通過檢驗(yàn)確認(rèn)指數(shù)分布、威布爾分布、

3、對數(shù)正態(tài)分布和對數(shù)Logistic分布的參數(shù)估計(jì)量接近正態(tài)分布所應(yīng)滿足的樣本容量數(shù)。(3)在實(shí)證方面做了兩項(xiàng)研究。第一，將生存模型應(yīng)用于我國勞動(dòng)力失業(yè)問題研究。利用上海、沈陽、武漢、西安以及福州5個(gè)城市的3500個(gè)家庭戶的調(diào)查數(shù)據(jù)分別進(jìn)行了非參數(shù)模型、半?yún)?shù)模型和參數(shù)模型分析，發(fā)現(xiàn)隨著時(shí)間的推移，失業(yè)者找到工作的概率逐漸減小，當(dāng)失業(yè)時(shí)間超過120個(gè)月后，勞動(dòng)者很難再找到工作。失業(yè)勞動(dòng)者是否參加過培訓(xùn)或?qū)W習(xí)和失業(yè)勞動(dòng)者的婚姻狀況會顯著影響

4、勞動(dòng)者的再就業(yè)狀況。勞動(dòng)者所在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度越高，越有利于失業(yè)勞動(dòng)者再就業(yè)。第二，將生存模型應(yīng)用于我國股市股價(jià)的持續(xù)上漲或下跌，對滬深交易所上市公司2008年年報(bào)披露后1425家公司股價(jià)的持續(xù)性進(jìn)行了非參數(shù)模型、半?yún)?shù)模型和參數(shù)模型分析。發(fā)現(xiàn)年報(bào)披露后股價(jià)上升和股價(jià)下降的樣本生存函數(shù)表現(xiàn)不同，股價(jià)上升的持續(xù)時(shí)間長，股價(jià)下降的持續(xù)時(shí)間短。年報(bào)披露后股價(jià)上升的樣本公司中，銷售利潤率、資產(chǎn)利潤率、營業(yè)收入增長率和經(jīng)營現(xiàn)金增長率等4個(gè)指標(biāo)是顯

5、著的，采掘業(yè)、制造業(yè)、煤氣、電力、水的生產(chǎn)和供應(yīng)、房地產(chǎn)業(yè)和綜合類等7個(gè)行業(yè)虛擬變量是顯著的，說明在我國股市中投資者更加關(guān)注反映公司盈利能力和成長性的財(cái)務(wù)信息。年報(bào)披露后股價(jià)下降的樣本公司中，存貨周轉(zhuǎn)率和經(jīng)營現(xiàn)金增長率2個(gè)指標(biāo)是顯著的，表示行業(yè)的虛擬變量都不顯著。其中經(jīng)營現(xiàn)金增長率在股價(jià)上升和股價(jià)下降兩組樣本中都是顯著的，說明我國投資者非常關(guān)注上市公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流增長率。(4)國內(nèi)對生存模型的研究時(shí)間較短且不系統(tǒng)化，多停留在零散的應(yīng)