2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、第1頁(yè),共9頁(yè)廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育20142015學(xué)年第一學(xué)期學(xué)年第一學(xué)期《金融工程》課程復(fù)習(xí)題《金融工程》課程復(fù)習(xí)題一、一、判斷題判斷題1、期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的,遠(yuǎn)期合約則是非標(biāo)準(zhǔn)化的。對(duì)2、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理只是我們進(jìn)行證券定價(jià)時(shí)提出的一個(gè)假設(shè)條件,但是基于這一思想計(jì)算得到的所有證券的價(jià)格都符合現(xiàn)實(shí)世界。錯(cuò)3、期貨合約到期時(shí)間幾乎總是長(zhǎng)于遠(yuǎn)期合約。錯(cuò)4、在貨幣互換開始時(shí),本金的流動(dòng)方向通常是和利息的流動(dòng)方向相反的,而在互換結(jié)

2、束時(shí),兩者的流動(dòng)方向則是相同的。對(duì)5、美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候。對(duì)6、當(dāng)久期等于持有期時(shí),實(shí)現(xiàn)的到期復(fù)收益率就等于到期收益率,資產(chǎn)組合就達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)免疫狀態(tài)。對(duì)7、遠(yuǎn)期利率協(xié)議交割額是在協(xié)議期限末支付的,所以不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值。錯(cuò)8、遠(yuǎn)期匯率協(xié)議的結(jié)算金的計(jì)算要考慮資金的時(shí)間價(jià)值。對(duì)9、利率互換的實(shí)質(zhì)是將未來(lái)兩組利息的現(xiàn)金流量進(jìn)行交換。對(duì)10、期權(quán)價(jià)格下限實(shí)質(zhì)上是其相應(yīng)的內(nèi)在價(jià)值。對(duì)11、有收益資產(chǎn)美

3、式看跌期權(quán)價(jià)格可以通過(guò)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)公式直接求得。錯(cuò)12、一個(gè)計(jì)劃在6個(gè)月后進(jìn)行國(guó)債投資的基金經(jīng)理可以通過(guò)賣空國(guó)債期貨進(jìn)行套期保值。錯(cuò)13、利率平價(jià)關(guān)系表明,若外匯的利率大于本國(guó)利率,則該外匯的遠(yuǎn)期和期貨匯率應(yīng)小于現(xiàn)貨匯率;若外匯的利率小于本國(guó)的利率,則該外匯的遠(yuǎn)期和期貨匯率應(yīng)大于現(xiàn)貨匯率。對(duì)14、基差(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)出人意料地增大,會(huì)對(duì)利用期貨合約空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利。錯(cuò)15、當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)期權(quán)協(xié)議價(jià)格時(shí),我

4、們把這種期權(quán)稱為實(shí)值期權(quán)。對(duì)二、單項(xiàng)選擇二、單項(xiàng)選擇1、假設(shè)某資產(chǎn)的即期價(jià)格與市場(chǎng)正相關(guān)。你認(rèn)為以下那些說(shuō)法正確?(C)A.遠(yuǎn)期價(jià)格等于預(yù)期的未來(lái)即期價(jià)格。B.遠(yuǎn)期價(jià)格大于預(yù)期的未來(lái)即期價(jià)格。第3頁(yè),共9頁(yè)一年期遠(yuǎn)期合約價(jià)格應(yīng)該等于:(B)A115元B105元C109.52元D以上答案都不正確7、美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間(C)。A只能在到期日B可以在到期日之前的任何時(shí)候C可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候D不能隨意改變8、通過(guò)期貨價(jià)格

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