附件二《銅期權做市商業(yè)務指南》

1、1附件二銅期權做市商業(yè)務指南聲明為規(guī)范期權交易行為，保護做市商的合法權益，維護市場秩序，根據《上海期貨交易所期權交易管理辦法》、《上海期貨交易所期權做市商管理辦法》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》等規(guī)定制定本指南。交易所將根據業(yè)務規(guī)則變化和市場情況，對本指南進行持續(xù)的更新和調整。本指南僅供做市商開展期權做市業(yè)務時參考，如有內容與交易所業(yè)務規(guī)則不一致，以交易所業(yè)務規(guī)則為準。做市商的權利義務等相關要求，以《上海期貨交易所期權做市商管理辦

2、法》以及與交易所簽訂的做市商協(xié)議為準。第一章總體要求一、概述一、概述做市商是指經交易所認可，為指定品種的期權合約提供雙邊報價等服務的單位客戶。交易所可以在指定期權品種上引入做市商，并向市場公布。做市商雙邊報價包括持續(xù)報價和回應報價。（一）持續(xù)報價。在期權交易時間內，做市商按協(xié)議約定，主動提供的持續(xù)性雙邊報價。（二）回應報價。在期權交易時間內，做市商按協(xié)議約定，對收到詢價請求的期權合約，進行的雙邊報價。做市商的報價內容包括合約代碼、買入價

3、、賣出價和雙邊報價數量。3（五）（五）風控要求控要求做市商應當建立嚴格的內部控制方案和風險管理制度，規(guī)范各項業(yè)務操作流程，確保做市業(yè)務風險可控、依法合規(guī)。內部控制方案內容應包括但不限于業(yè)務運行管理、決策流程、資金管理、業(yè)務隔離機制、合規(guī)與內部監(jiān)管、崗位設置與工作職責。風險管理制度內容應包括但不限于做市業(yè)務風險管理基本原則、風險指標設計、風險識別與評估、風險控制與處置、業(yè)務風險管理、市場風險管理、操作風險管理、技術系統(tǒng)風險管理及相關測試報

4、告。（六）（六）應急處理機制要求理機制要求做市商應當建立做市業(yè)務應急處理機制，妥善應對期權做市業(yè)務中的突發(fā)情況或異常事件，保障做市業(yè)務平穩(wěn)開展。此機制內容包括但不限于突發(fā)事件情形、預警與響應機制、應急處理措施與流程、報告機制及事后管理。（七）技（七）技術系統(tǒng)要求要求做市商應當具備穩(wěn)定、可靠的做市業(yè)務技術系統(tǒng)，建立健全信息技術管理制度、信息系統(tǒng)報備制度及應急機制，按照交易所要求參與相關測試及應急演練工作。做市業(yè)務技術系統(tǒng)應當具備行情、交易