淺析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

1、淺析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及防范措施淺析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及防范措施姓名：趙強(qiáng)專業(yè)班級(jí)：05級(jí)投資經(jīng)濟(jì)管理3班指導(dǎo)老師：馬秀杰內(nèi)容內(nèi)容簡介：介：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，我們說一個(gè)銀行具有流動(dòng)性，一般是指該銀行可以在任何時(shí)候以合理的價(jià)格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時(shí)提取資金的要求。銀行的流動(dòng)性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動(dòng)性，二是負(fù)債的流動(dòng)性。資產(chǎn)的流動(dòng)性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債的流動(dòng)性是指

2、銀行以較低的成本適時(shí)獲得所需資金的能力。當(dāng)銀行的流動(dòng)性面臨不確定性時(shí)，便產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)論結(jié)論：淺析商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及探究其防范措施是商業(yè)銀行生存的關(guān)鍵之一關(guān)鍵詞鍵詞：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因防范對策流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一直是存在的。流動(dòng)性問題是當(dāng)今世界金融領(lǐng)域中尚未解決的主要難題之一，流動(dòng)性問題解決得不好，就有可能導(dǎo)致流動(dòng)性支付危機(jī)，這一問題對金融機(jī)構(gòu)尤其重要。一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)

3、涵及相關(guān)理論所謂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就是商業(yè)銀行缺乏足夠的流動(dòng)性儲(chǔ)備來隨時(shí)應(yīng)付即期負(fù)債的支付或滿足貸款需求從而引發(fā)擠兌風(fēng)潮或銀行信譽(yù)喪失的可能性。這種可能性一旦轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)商業(yè)銀行的損失和在社會(huì)上的惡劣影響就難以彌補(bǔ)和消除這會(huì)使銀行的生存和發(fā)展受到威脅嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致銀行的破產(chǎn)。綜觀銀行危機(jī)的歷史不管危機(jī)的起因是什么危機(jī)的表現(xiàn)形式必然是流動(dòng)性不足進(jìn)而引入困境或破產(chǎn)。流動(dòng)性對商業(yè)銀行來說非常重要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理歷來被商業(yè)銀行視為重中之重。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理由早

4、期的資產(chǎn)管理理論過渡到負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論三個(gè)階段，在每個(gè)發(fā)展階段，無不重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。20世紀(jì)60年代以前的資產(chǎn)管理理論強(qiáng)調(diào)流動(dòng)性為先的管理理念，主張以資產(chǎn)的流動(dòng)性維持銀行的流動(dòng)性。20世紀(jì)60年代和70年代前半期的負(fù)債管理理論強(qiáng)調(diào)銀行可以通過主動(dòng)負(fù)債即通過從市場上借入資金來滿足銀行流動(dòng)性需求。70年代中期產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論在繼承資產(chǎn)管理理論和負(fù)債管理理論優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，重新科學(xué)地認(rèn)識(shí)了流動(dòng)性的地位，指出流動(dòng)性

5、既是安全性的重要保證，又是實(shí)現(xiàn)盈利性的有效途徑，是“三性”統(tǒng)一的橋梁。這一理論的產(chǎn)生是銀行管理理論的一大突破，它為銀行業(yè)乃至整個(gè)金融業(yè)帶來了穩(wěn)定和發(fā)展。二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于兩個(gè)方面：負(fù)債方和資產(chǎn)方。由負(fù)債方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負(fù)債持有人即時(shí)提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指表外業(yè)務(wù)的貸款承諾。考慮到我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況

6、，本文主要分析由負(fù)債方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)節(jié)，例如，內(nèi)部控制制度不夠健全，制度牽制乏力，同時(shí)，制度不適應(yīng)新興業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，尚未建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)甚至經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)的分離管理機(jī)制，經(jīng)營行與管理行承擔(dān)著完全相同的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。而且，對決策者的決策權(quán)和分支機(jī)構(gòu)缺乏有效的控制，內(nèi)部部門之間、崗位之間缺乏必要的制約和監(jiān)督機(jī)制，從而增加了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的隱患。三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析近幾年，我國銀行體系流動(dòng)性相對過剩問題日益顯著，2005年末，存差資金高達(dá)9

7、4011億元，是2000年的3.8倍。這對仍然依賴?yán)钍杖胱鳛橹饕杖雭碓吹奈覈虡I(yè)銀行來說，競爭力必然被嚴(yán)重削弱。超額準(zhǔn)備金也一直居高不下，2000－2004年，金融機(jī)構(gòu)在央行的超額準(zhǔn)備金由4050億元增至12650億元，年均增長率高達(dá)32.94%。2005年底，國內(nèi)多家銀行的高層管理人員開始在多個(gè)場合反復(fù)強(qiáng)調(diào)這種過剩帶來的困擾，中國工商銀行行長楊凱生就曾用“前所未有的困境”形容銀行面臨的巨大壓力。因此，為富裕的資金尋找合適的投向，解

8、決流動(dòng)性過剩問題成為各家銀行擺在案頭的首要任務(wù)。但是，在流動(dòng)性過剩壓力下，過多的資本追逐過少的項(xiàng)目，必然會(huì)導(dǎo)致過度競爭，盲目降低貸款利率、降低貸款準(zhǔn)入“門檻”，這將放大信貸風(fēng)險(xiǎn)，影響銀行的贏利能力以及流動(dòng)性。并且，由于四大國有銀行在我國銀行體系中占有絕對優(yōu)勢，股份制銀行、城市商業(yè)銀行等其他銀行也與政府有著或多或少的聯(lián)系。長期以來，我國銀行以政府信用為支持，政府不會(huì)讓銀行倒閉，已成為居民心中的共識(shí)。儲(chǔ)戶在選擇銀行時(shí)，并不關(guān)心銀行的經(jīng)營效益

9、和不良資產(chǎn)情況，也未曾因我國銀行數(shù)額巨大的不良貸款而發(fā)生擠兌。在這樣的背景下，雖然商業(yè)銀行普遍資產(chǎn)質(zhì)量不高，一般認(rèn)為我國銀行業(yè)發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)率比較低。這使得管理者對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)普遍重視不夠，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄，主動(dòng)管理的意識(shí)較差，風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理中并未構(gòu)成真正的硬性約束。在銀行致力于解決目前流動(dòng)性過剩的情況下，更容易忽視對流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)的管理。去年底，國內(nèi)金融業(yè)對外資銀行已全面放開，在同具有一定實(shí)

10、力的外資銀行的競爭中，“存款搬家”的局面，勢必會(huì)逐漸顯現(xiàn)。此外，證券市場股票顯示的強(qiáng)勁上升勢頭，不得不使中央銀行重拳出擊，上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、加息、擴(kuò)大人民幣兌美元即期匯價(jià)波幅。三箭齊發(fā)，意在控制流動(dòng)性過剩，緩解銀行儲(chǔ)蓄存款下降，引導(dǎo)貨幣信貸投資的合理增長，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。由此可見，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是當(dāng)前銀行業(yè)所面臨的一項(xiàng)迫切而艱巨的任務(wù)，作為商業(yè)銀行自身與監(jiān)管當(dāng)局理應(yīng)采取有效對策，迅速加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。四