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1、單擊此處編輯母版標題樣式單擊此處編輯母版標題樣式股指期貨變化思考:股指期貨變化思考:結構化結構化產(chǎn)品對股指期貨結構影響產(chǎn)品對股指期貨結構影響2018年11月研究部研究部金融金融期貨組期貨組方晨方晨02160812981fangchen@從業(yè)資格號:F3014596投資咨詢資格號:Z0013127投資咨詢業(yè)務資格:證監(jiān)許可【2012】669號2數(shù)據(jù)來源:Wind,中信期貨研究部1.場內(nèi)公募產(chǎn)品:期指持倉占比有限場內(nèi)公募產(chǎn)品:期指持倉占比有
2、限?在此前對股指期貨的市場參與者和策略的研究中,我們主要聚焦在場內(nèi)產(chǎn)品,尤其是體量較大的公募基金產(chǎn)品。?但是,從持倉角度來看,我們發(fā)現(xiàn)公募產(chǎn)品受限于其期指頭寸上限等因素,持倉占期指整體持倉有限。?其中,公募產(chǎn)品多頭IF、IH和IC持倉占市場總持倉最高分別為7%、3.8%和8.6%;空頭方面,公募IF、IH和IC持倉占比最高分別為5.5%、5%和3%??梢?,僅從公募產(chǎn)品角度分析并不全面。公募產(chǎn)品多頭:占股指期貨總持倉占比募產(chǎn)品多頭:占股指
3、期貨總持倉占比%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2公募基金多頭持倉%(期指持倉總量)IF公募基金多頭持倉%(期指持倉總量)IH公募基金多頭持倉%(期指持倉總量)IC公募產(chǎn)品募產(chǎn)品空頭:占股指期貨總持倉占比:占股指期貨總持倉占比%6%5%4%3%2%1%0%20
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