主要國際金融通信系統(tǒng)運作情況調(diào)查

1、主要國際金融通信系統(tǒng)運作情況調(diào)查ACH， Fedwire，CHIPS，SWIFT,小組研究結(jié)果展示,目錄,1. SWIFT,2. CHIPS,3. Fedwire,4. ACH,1.1 簡介“環(huán)球同業(yè)銀行金融電信協(xié)會”，是國際銀行同業(yè)間的國際合作組織，成立于1973年，目前全球大多數(shù)國家大多數(shù)銀行已使用SWIFT系統(tǒng)。SWIFT的傳輸網(wǎng)絡(luò)分為網(wǎng)絡(luò)管理中心、核心網(wǎng)絡(luò)、校驗網(wǎng)絡(luò)和界面網(wǎng)絡(luò)四個層次。SWIFT的使用，使銀行

2、的結(jié)算提供了安全、可靠、快捷、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化的通訊業(yè)務(wù)，從而大大提高了銀行的結(jié)算速度。SWIFT的電文格式非常標(biāo)準(zhǔn)化。,1. SWIFT,全球已有189個國家和地區(qū)的6 673個金融機(jī)構(gòu)聯(lián)接使用SWIFT。其中包括：2202個成員行，2 738個子成員行，1 733個參與者。,非銀行金融機(jī)構(gòu)開始使用SWIFT。,歐洲和北美的一些大銀行決定建立一個國際金融通信系統(tǒng)。1977年夏，正式投入運營。,銀行收到的從各地發(fā)來的電文格式不同，必

3、須經(jīng)過人工轉(zhuǎn)換后才能輸入計算機(jī)進(jìn)行進(jìn)行處理，很不方便，傳遞速度慢，容易出錯。,20世紀(jì)50年代,20世紀(jì)70年代,1987年開始,至1999年底,1. SWIFT,1.2 發(fā)展,1.3 服務(wù),1. SWIFT,,,,通過全球性的SWIFT網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接收、確認(rèn)、存儲、和傳遞數(shù)據(jù)，進(jìn)行各種金融業(yè)務(wù)處理和服務(wù)。,貨幣的結(jié)算和清算服務(wù)；金融EDI等,為用戶提供網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)和SWIFT接口軟件服務(wù)。,金融數(shù)據(jù)傳輸,增值處理,接口軟件支持,

4、1.4 系統(tǒng)框架,1. SWIFT,,SCP,SCP,SP,SP,SP,SP,,RP,RP,RP,RP,SAP,RAP,SAP,SAP,PC,PC,PC,PC,PC,PC,...,...,,SCP,SCP,SP,SP,SP,SP,,RP,RP,RP,RP,...,...,,......,USA OC,Netherlands OC,1.5 SWIFT系統(tǒng)的電文傳輸 經(jīng)過兩個OC轉(zhuǎn)接的SWIFT電文傳輸流程圖：,1. S

5、WIFT,源行主機(jī),SAP,RP,USAOC,NetherlandsOC,SAP,RP,目標(biāo)行主機(jī),,解說http://www.swift.com/,1. SWIFT,目錄,1. SWIFT,2. CHIPS,3. Fedwire,4. ACH,2.1 簡介“紐約清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng)”，創(chuàng)立于1970年，世界上90%以上的外匯交易是通過CHIPS完成的，是世界性的資金調(diào)撥系統(tǒng)，是國際貿(mào)易資金清算的橋梁；2

6、0世紀(jì)90年代初，CHIPS系統(tǒng)發(fā)展成為由12家核心貨幣銀行組成，140家金融機(jī)構(gòu)加入的龐大的國際資金調(diào)撥清算系統(tǒng)；CHIPS參加銀行除了利用該系統(tǒng)本身調(diào)撥資金外，還可以接受往來銀行的付款指示，透過CHIPS將資金撥付給指定銀行。,2. CHIPS,2.2 參與成員紐約交換所的會員銀行。系統(tǒng)標(biāo)識碼以符號CP為開頭的ABA三位數(shù)字碼來標(biāo)識。紐約交換所非會員銀行。美國其他地區(qū)的銀行及外國銀行。它們在代理行設(shè)定用戶識別號（UID

7、）號碼，UID號碼以字母CH為開頭，后面有6位數(shù)字。CHIPS采用這種層層代理的支付清算體制，構(gòu)成龐大復(fù)雜的國際資金調(diào)撥清算網(wǎng)。,2. CHIPS,2.3 CHIPS系統(tǒng)的運作架構(gòu) 利用CHIPS的國際資金調(diào)撥流程圖：,2. CHIPS,某國甲行,紐約銀行A(甲行的代理行),某國乙行,紐約銀行B(乙行的代理行),,,SWIFT,,SWIFT,CHIPS,2.4 應(yīng)用特點允許事先存入付款指示；完善的查

8、詢服務(wù)功能，系統(tǒng)即時將每筆資金調(diào)撥情況存入文件，隨時查詢；自動化程度高；安全性好等。,2. CHIPS,2. CHIPS,1.晚上9點，在美聯(lián)儲的帳戶打開預(yù)撥款2.打開了處理付款3. 銀行前需要通過Feswire基金結(jié)余不晚于上午九時,個人,雙邊,多邊,1、（下午五時）系統(tǒng)移除信用額度盡可能多的尚未解決的款項，并釋放； 網(wǎng)支付任何未解決。 銀行基金各自的消極平倉2、（下午5:15）釋放剩余的款項。,（下午5:1

9、5）發(fā)出了積極平倉向銀行支付指令通過Fedwire,Payments是最終的決定當(dāng)公布的芯片（全日）,預(yù)先籌資： 結(jié)存基金當(dāng)天的支付 量為： 遠(yuǎn)低于實際支付 每周計算 根據(jù)之前的六個星期,當(dāng)天銀行保持積極平衡；信用額度：銀行的地位不能超過2倍的預(yù)資助平衡；參加者可以： 優(yōu)先支付刪除未解決的款項,解說 www.chips.org/,2. CHIPS,目錄,1. SWIFT,2.

10、 CHIPS,3. Fedwire,4. ACH,美國聯(lián)邦電子劃撥系統(tǒng)(FEDWIRE)是全美境內(nèi)美元支付系統(tǒng)，它是美國支付清算的主動脈，它歸美聯(lián)儲所有，1913年建立，F(xiàn)EDWIRE將全美劃分為12個聯(lián)邦儲備區(qū)、25個分行和11個專門的支付處理中心，它將美國聯(lián)儲總部，所有的聯(lián)儲銀行，美國財政部及其他聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)連接在一起，提供實時全額結(jié)算服務(wù)，主要用于金融機(jī)構(gòu)之間的隔夜拆借、行間清算、公司之間的大額交易結(jié)算，美國政府與國際組

11、織的記賬債券轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)等等。,3. Fedwire,美國聯(lián)邦電子劃撥系統(tǒng)(FEDWIRE)（續(xù)）個人和非金融機(jī)構(gòu)可以通過金融機(jī)構(gòu)間接使用FEDWIRE，由于該系統(tǒng)有專用的實現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的電碼通訊網(wǎng)絡(luò)，權(quán)威性、安全性較高。此外它還承擔(dān)著美聯(lián)儲貨幣政策操作及政府債券買賣的重要任務(wù)。它每日運行18個小時，每筆大額的資金轉(zhuǎn)賬從發(fā)起、處理到完成，運行全部自動化，F(xiàn)EDWIRE還有一個簿記證券系統(tǒng)，其運行始于1960年，該系統(tǒng)運行的主要目的是降低

12、證券交易成本，提高交割與結(jié)算效率以及安全系數(shù)。,3. Fedwire,解說http://www.federalreserve.gov/paymentsystems/fedwire/,3. Fedwire,CHIPS主要負(fù)責(zé)境外美元支付，而FEDWIRE主要負(fù)責(zé)境內(nèi)美元支付。FEDWIRE你可以看做是美國的人行支付系統(tǒng)，有實際的賬戶可以清算，而CHIPS是用余額釋放法進(jìn)行清算，沒有實際賬戶，只是計算48家銀行之間各銀行每天的凈

13、增額或凈減額清算（所以還存在資金的放大效應(yīng)）。,比較 Fedwire 和 Chips,境外清算是：海外銀行（美國境外銀行）在CHIPS一級清算行開有賬號，并且擁有UID（二級清算號），這樣就可以直接通過CHIPS直接清算。而FEDWIRE,只有在美國本土的銀行才可以申請 FED ABA 號碼，所以美國境外銀行不能直接參與FEDWIRE清算，而只能間接通過其在美國本土的賬戶行清算。,比較 Fedwire 和 Chips,因為CH

14、IPS只是一種記賬方式，每天17：00前計算每家會員銀行的凈進(jìn)額或者凈出額，然后在17：15通過FEDWIRE系統(tǒng)匯出應(yīng)匯款項?！皼]有實際賬戶”是指沒有實際賬戶可以轉(zhuǎn)賬，每個賬號只是一個記賬方，只算出金額，然后FUND還是通過FEDWIRE結(jié)算。,比較 Fedwire 和 Chips,比較 Fedwire 和 Chips,SWIFT是非支付系統(tǒng)；CHIPS是美國兩個核心支付系統(tǒng)之一，是一種美元大額清算系統(tǒng)，其結(jié)算通過另一個核心

15、支付系統(tǒng)，聯(lián)儲的RTGS系統(tǒng)Fedwire完成。CHIPS直接會員在CHIPS開設(shè)清算帳戶，同時在聯(lián)儲銀行開設(shè)結(jié)算帳戶，CHIPS自身也在聯(lián)儲銀行開設(shè)結(jié)算帳戶。CHIPS進(jìn)行雙邊/多邊連續(xù)軋差清算，日終通過Fedwire完成結(jié)算。,Swift、Fedwire 和 Chips,Swift、Fedwire 和 Chips,CHIPS直接會員在CHIPS開設(shè)清算帳戶，同時在聯(lián)儲銀行開設(shè)結(jié)算帳戶，CHIPS自身也在聯(lián)儲銀行開設(shè)結(jié)算帳戶。C

16、HIPS進(jìn)行雙邊/多邊連續(xù)軋差清算，日終通過Fedwire完成結(jié)算。,目錄,1. SWIFT,2. CHIPS,3. Fedwire,4. ACH,CHIPS UID（美國銀行業(yè)間清算系統(tǒng)會員編號）是自動結(jié)算所（automated clearing house 簡稱：Ach ）網(wǎng)絡(luò)后端。ACH是由美國自動結(jié)算中心協(xié)會運營，為銀行提供更快捷更準(zhǔn)確資金轉(zhuǎn)賬的平臺。,4. ACH,ACH是美國處理銀行付款的主要系統(tǒng)。銀行協(xié)會

17、擁有的地區(qū)性自動交換中心共有30家左右，大銀行或銀團(tuán)擁有的私人自動交換中心的數(shù)目正在增加。90%的美國銀行是自動交換中心成員。接收存款的機(jī)構(gòu)，如信用卡聯(lián)盟和儲蓄信貸協(xié)會也可能是自動交換中心的成員。在大多數(shù)國家，自動交換中心都是在中央銀行的監(jiān)管下運營，為商業(yè)銀行提供交易處理服務(wù)，并向中央銀行提供風(fēng)險管理所需的清算報告。,4. ACH,目前美國自動清算所主要進(jìn)行5種形式的支付：現(xiàn)金集中，就是大型連鎖公司通過ACH將各地零售機(jī)構(gòu)的資

18、金向總部進(jìn)行集中，便于總部對資金的利用；雇員工資的直接發(fā)放；財政部養(yǎng)老金及社會福利的直接發(fā)放；固定金額資金的支付，如保險費、住房抵押貸款利息等；企業(yè)間貸款的支付。,4. ACH,系統(tǒng)運作：ACH系統(tǒng)的運作過程與紙質(zhì)清算過程相似，只不過是以電子方式實施。在ACH的早期階段，用磁帶進(jìn)行信息的傳輸，后來逐漸被遠(yuǎn)程通信所代替，并實現(xiàn)了實時交易。,4. ACH,適用范圍：ACH系統(tǒng)被廣泛用于企業(yè)支付雇員的工資等業(yè)務(wù)，在美國普及

19、率達(dá)26%，歐洲一些國家已達(dá)90%以上，在日本則近100%的企業(yè)實現(xiàn)了通過了自動清算房將工資直接存入雇員的賬戶。在英國。1995年，BACS處理了2.2億項業(yè)務(wù)，價值達(dá)1055億英鎊。在美國，ACH的使用每年以9%---22%的比例上升，在1995年處理了3.4億項業(yè)務(wù)，價值達(dá)11.1萬億美元。,4. ACH,適用范圍：ACH只用于國家之內(nèi)，不同的國家所使用的數(shù)據(jù)傳輸格式不盡相同，國際間支付傳輸通過SWIFT實現(xiàn)。ACH特別適合