已閱讀1頁，還剩99頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、本文在現(xiàn)有文獻的基礎(chǔ)上構(gòu)建了結(jié)構(gòu)變動AR—GARCH模型和混合條件異方差模型的Gibbs參數(shù)抽樣方法,對其中波動方程參數(shù)的抽樣做了適當(dāng)?shù)母倪M且效果良好。同時,本文將這兩個模型及其Gibbs參數(shù)抽樣方法應(yīng)用到對中國股票市場收益率的波動性研究中。通過結(jié)構(gòu)變動AR—GARCH模型的應(yīng)用研究,我們可將本文擇取時間段內(nèi)的上證綜指和深圳成指分別劃分為三個不同的階段,各個階段具有不同的平均收益率水平。本文分析認為股權(quán)分置改革和金融危機的發(fā)生是產(chǎn)生這種
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 參數(shù)、非參數(shù)GARCH模型與半?yún)?shù)GARCH模型的比較研究.pdf
- 基于半?yún)?shù)方法的模型輔助抽樣估計研究.pdf
- 基于Gibbs抽樣的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘研究.pdf
- 運用Gibbs抽樣方法處理混合正態(tài)模型的一個實際應(yīng)用問題.pdf
- 基于可變參數(shù)電池模型的閉環(huán)SOC估計方法研究.pdf
- 多元GARCH模型及其應(yīng)用.pdf
- 38850.正態(tài)雙卵模型的gibbs抽樣算法
- 基于GARCH模型的VaR方法的實證研究.pdf
- 基于藤結(jié)構(gòu)的Pair copula-GARCH模型及其應(yīng)用.pdf
- 基于小波的NN-GARCH模型及其應(yīng)用研究.pdf
- 已實現(xiàn)GARCH類模型及其應(yīng)用.pdf
- 基于garch模型的var方法在上證市場中的應(yīng)用
- 遺傳門限GARCH模型及其應(yīng)用研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH模型的參數(shù)估計.pdf
- 基于非參數(shù)GARCH模型的電力市場日前電價預(yù)測研究.pdf
- 廣義CAPM-GARCH模型的構(gòu)建及其應(yīng)用.pdf
- ARFIMA-GARCH模型的混成檢驗及其應(yīng)用.pdf
- 基于穩(wěn)定分布的GARCH模型的Bayes參數(shù)估計及其實證分析.pdf
- 基于變換核密度估計的半?yún)?shù)GARCH模型研究.pdf
- 基于Gibbs抽樣的有約束多項分布模體識別算法.pdf
評論
0/150
提交評論