存款保險(xiǎn)制度的費(fèi)率設(shè)計(jì)與存款保險(xiǎn)基金規(guī)模的實(shí)證研究.pdf

1、維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)定一直是各國(guó)政府的難題。我國(guó)銀行業(yè)整體上不良貸款比率高、資本充足率低，其中隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)金融體制改革的深入，我國(guó)的金融體系逐步形成了以金融中介為主導(dǎo)，輔助其他融資形式為特征的金融系統(tǒng)，因此，金融系統(tǒng)中銀行體系的穩(wěn)定性舉足輕重。存款保險(xiǎn)具有保護(hù)存款人利益，穩(wěn)定銀行體系的功能，建立適合我國(guó)金融體系特征的存款保險(xiǎn)制度的重要性更加突出。
　　 然而，不同的理論對(duì)于存款保險(xiǎn)是否能對(duì)一國(guó)金融發(fā)展起到積極地作用以及不

2、同的外部環(huán)境因素又如何影響存款保險(xiǎn)效能的發(fā)揮存在廣泛的爭(zhēng)議。本文的主要任務(wù)是探討不同金融市場(chǎng)環(huán)境下建立相適宜的存款保險(xiǎn)制度的必要性，并對(duì)存款保險(xiǎn)制度具體構(gòu)架提出建議以最大化其效能的發(fā)揮。
　　 本文主要就存款保險(xiǎn)制度是否有利于銀行體系穩(wěn)定，以及對(duì)市場(chǎng)秩序和金融發(fā)展的影響方面討論存款保險(xiǎn)制度的必要性；同時(shí)就培育金融市場(chǎng)環(huán)境和存款保險(xiǎn)制度的具體構(gòu)架方面探討存款保險(xiǎn)制度效能。從存款保險(xiǎn)的必要性來(lái)看，本文建立了一個(gè)銀行-儲(chǔ)戶間委托代理模

3、型，分析了存款保險(xiǎn)制度因子對(duì)優(yōu)化銀行與儲(chǔ)戶間風(fēng)險(xiǎn)收益分擔(dān)的作用。本文的結(jié)論是由于銀行市場(chǎng)信息不對(duì)稱以及缺乏有效監(jiān)管，銀行業(yè)潛在的道德風(fēng)險(xiǎn)日益嚴(yán)重，最終可能引致金融動(dòng)蕩，必須建立一個(gè)功能健全的存款保證機(jī)構(gòu)來(lái)保證銀行業(yè)的有效運(yùn)行。同時(shí)，對(duì)與我國(guó)而言，建立存款保險(xiǎn)制度也是國(guó)有銀行脫離國(guó)家隱性擔(dān)保，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，以及我國(guó)銀行體系與國(guó)際接軌的需要。
　　 從存款保險(xiǎn)制度具體構(gòu)架對(duì)其效能發(fā)揮的影響來(lái)看，本文著重從存款保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率和保險(xiǎn)

4、基金兩個(gè)方面進(jìn)行探討。就存款保險(xiǎn)費(fèi)率而言，通過(guò)建立一個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)率與金融脫媒間相關(guān)性的模型，分析了存款保險(xiǎn)費(fèi)率對(duì)社會(huì)總福利水平的影響；同時(shí)，利用多國(guó)存款保險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性研究，綜合得出存款保險(xiǎn)費(fèi)率的大小與制度其他因子構(gòu)建具有一定程度的相關(guān)性。就保險(xiǎn)基金而言，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，模擬不同費(fèi)率下我國(guó)存款保險(xiǎn)費(fèi)率基金累積額度，并對(duì)存款保險(xiǎn)基金其他籌集方式進(jìn)行探討，建立有效的事前防范和事后保障機(jī)制。
　　 本文最后，在前述研究的基礎(chǔ)上，就我國(guó)