基于信息熵方法的保險(xiǎn)理論.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論和定價(jià)理論是保險(xiǎn)理論研究中的兩個(gè)核心問(wèn)題，20世紀(jì)50年代以后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論有了較快發(fā)展。隨著對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的加深，逐漸提出了如方差、下偏矩、VaR以致當(dāng)今流行的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量如CVaR等多種模型；風(fēng)險(xiǎn)理論的這些成果對(duì)保險(xiǎn)定價(jià)理論的發(fā)展和完善起到了重要的作用。近年來(lái)，將信息熵引入到風(fēng)險(xiǎn)理論當(dāng)中已成為研究熱點(diǎn)，熵優(yōu)化原理在社會(huì)、自然科學(xué)中的廣泛應(yīng)用也吸引了眾多學(xué)者的目光。
　　論文首先對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概念進(jìn)行了研究，確立了風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵包括損

2、失的大小、損失的概率以及損失的不確定性。以此為基礎(chǔ)，將信息熵引入到風(fēng)險(xiǎn)度量理論當(dāng)中，用以度量損失的不確定性，提出了下偏矩-信息熵風(fēng)險(xiǎn)度量模型。從實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā)，對(duì)連續(xù)系統(tǒng)的信息熵提出了改進(jìn)，得到了非負(fù)的熵度量系統(tǒng)，完善了下偏矩-信息熵風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并論證了新模型的優(yōu)越性。
　　將下偏矩-信息熵風(fēng)險(xiǎn)度量引入到保險(xiǎn)定價(jià)理論當(dāng)中，給出了新的保險(xiǎn)定價(jià)原理—期望-上偏矩-信息熵定價(jià)原理，對(duì)比分析了新模型的特點(diǎn)，并就原理存在的一些不足提出