基于信息熵方法的保險理論.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩87頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、風(fēng)險理論和定價理論是保險理論研究中的兩個核心問題，20世紀(jì)50年代以后風(fēng)險測度理論有了較快發(fā)展。隨著對風(fēng)險認識的加深，逐漸提出了如方差、下偏矩、VaR以致當(dāng)今流行的一致性風(fēng)險度量如CVaR等多種模型；風(fēng)險理論的這些成果對保險定價理論的發(fā)展和完善起到了重要的作用。近年來，將信息熵引入到風(fēng)險理論當(dāng)中已成為研究熱點，熵優(yōu)化原理在社會、自然科學(xué)中的廣泛應(yīng)用也吸引了眾多學(xué)者的目光。
　　論文首先對風(fēng)險的概念進行了研究，確立了風(fēng)險的內(nèi)涵包括損

2、失的大小、損失的概率以及損失的不確定性。以此為基礎(chǔ)，將信息熵引入到風(fēng)險度量理論當(dāng)中，用以度量損失的不確定性，提出了下偏矩-信息熵風(fēng)險度量模型。從實際應(yīng)用的角度出發(fā)，對連續(xù)系統(tǒng)的信息熵提出了改進，得到了非負的熵度量系統(tǒng)，完善了下偏矩-信息熵風(fēng)險度量模型，并論證了新模型的優(yōu)越性。
　　將下偏矩-信息熵風(fēng)險度量引入到保險定價理論當(dāng)中，給出了新的保險定價原理—期望-上偏矩-信息熵定價原理，對比分析了新模型的特點，并就原理存在的一些不足提出

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論