基于GARCH-EVT的金融資產的風險計量.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、自從1988年國際清算銀行和美國監(jiān)管機構采用VaR以后,VaR和基于VaR基礎上提出的CVaR便在風險測量中流行起來。VaR和CVaR還更一步的被推廣到股市風險測量中,用來進行風險控制。極值理論是用來研究極端事件分布特性的理論,它在風險管理中扮演著重要的角色,是關于市場極端風險的建模和量化的一種主要方法。結合金融資產回報數據具有波動聚集性和厚尾性特征,尤其是考慮到金融資產回報序列的波動條件異方差性對在險價值(VaR)和期望損失(CVaR

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