帶投資組合的一類相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究.pdf

1、本文簡(jiǎn)單的概述了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展歷程,介紹了國(guó)內(nèi)外經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀以及相依風(fēng)險(xiǎn)模型的主要研究結(jié)果．在此基礎(chǔ)上,針對(duì)現(xiàn)實(shí)生活中,保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)日趨復(fù)雜和細(xì)化,考慮了保險(xiǎn)公司將多余資金用于投資的情況,存在退保的情況、以及經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)種多元化的情況,并研究不同情況下模型的破產(chǎn)參數(shù),以期能對(duì)保險(xiǎn)公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況有一個(gè)更真實(shí)準(zhǔn)確的反映,從而便于保險(xiǎn)公司做出最合理的安排.
　　 首先在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上,引入投資組合、累次索賠和相依性等

2、因素,建立一類復(fù)合Poisson過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型,得出破產(chǎn)概率公式及Lundberg不等式,并簡(jiǎn)單的確定模型中參數(shù),通過(guò)數(shù)值計(jì)算分析了不同初始準(zhǔn)備金和索賠比例對(duì)保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的影響。
　　 其次,保險(xiǎn)公司收取一張保單,面臨著索賠風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),也面臨著退保的風(fēng)險(xiǎn),故將退保的概念引入模型,從而將風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)一步推廣。根據(jù)退保過(guò)程與保單進(jìn)入過(guò)程中是否相依的兩種情況,分別研究和探討了兩個(gè)模型的一些基本性質(zhì),給出了其最終破產(chǎn)概率滿足的Lund