一類多元風(fēng)險(xiǎn)模型的研究.pdf

1、中南大學(xué)碩士學(xué)位論文一類多元風(fēng)險(xiǎn)模型的研究姓名：徐立梅申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：劉再明20061101A B S T R A ( 了rI n t h e r i s k t h e o r y ，t h e m o s t m o d e lw h i c h i s d i s c u s s e d i s t h eo n e ．d i m e n s i o n a lr i s km o d e l ，

2、t h er e s e a r c ho ft h eu n i v a r i a t er i s k p r o c e s s ．B u t b e c a u s eo ft h em u l t i p l i c a t i o no fm a i nb o d yi nt h ei n s u r a n c em a r k e t ．W e h a v et oU S em u l t i v a r i a t

3、er i s km o d e l t od e s c r i b et h i sk i n do fs i t u a t i o n ；I na d d i t i o n ，i n t h e m a r k e t e a c h i n s u r a n c e c o m p a n yd e a l sw i t h s o m ei m p o r t a n t s e r v i c e s ，s u c ha

4、 s c h a r g i n gt h ei n s u r a n c e p r e m i u m ，p a y m e n t o fe l a i m sa n d s o O U ，u s u a l l yi nt h ed i s c r e t e t i m e ．I nv i e w o f t w oa b o v ek i n d so f s i t u a t i o n ，t h i sa r t i

5、 c l ea p p l i e st h ed i s c r e t et i m em u l t i v a r i a t er i s k sm o d e ld e s c r i b i n gt h ea c t u a lm a r k e tm a n a g e m e n t c o n d i t i o n ．F i r s t l y , t h ea u t h o rd i s c u s s e

6、s ad i s c r e t et i m eo n e —d i m e n s i o n a lm o d e l ．T h i sm o d e ld e s c r i b e ss u c ha s i n g l er i s kp r o c e s s ．w h o s ec l a i m p r o c e s si s as e q u e n c eo fr a n d o mv a r i a b l e

7、 sw h i c hf o l l o waP o i s s o nd i s t r i b u t i o nw i t hp a r a m e t e r A ．U s i n gt h ek n o w l e d g e o fm a r t i n g a l e ，t h ea u t h o ro b t a i n si t sr u i np r o b a b i l i t y ．A n dt h e ni

8、 n t r o d u c i n g a ni n t e g r a lo p e r a t o r ，t h e e x p r e s s i o no ft h ef i n i t et i m er u i nd e f i c i td i s t r i b u t i o ni s o b t a i n e d ．a(chǎn) n dt h e1 i m i to ft h ef i n i t e t i m er a

9、 i nd e f i c i td i s t r i b u t i o ni s d e r i v e d ．U s i n gt h e r e l a t i o n s h i po ft h em i n p r o b a b i l i t ya n dt h ef i n i t et i m er u i nd e f i t i td i s t r i b u t i o n ．t h ef i n i t

10、et i m er u i n p r o b a b i l i t yi so b t a i n e d ．S e c o n d l y ，t h ea r t i c l e p r o p o s e s a s i m p l e s td i s c r e t et i m em u l t i v a r i a t er i s k m o d e l —t h ec o m p e t i t i v et w

11、o ．d i m e n s i o n a l m o d e l ．a(chǎn) n dd e f i n e st w od i f f e r e n t t y p e so fr u i n p r o b a b i l i t y ．I nt e r mo fs o m er e s u l t s o fo t h e r ’Sr e f e r e n c e sa n dt h ep r o p e r t i e so f

12、t h ec o n d i t i o n a le x p e c t a t i o n ，t h ea r t i c l eo b t a i n s t h e f i n i t e t i m e r u i n p r o b a b i l i t y a n d r u i n p r o b a b i l i t y f o r t h ei n s u r a n c em a r k e t ．a(chǎn) n d

13、d e d u c e s t h ef i n i t et i m er u i np r o b a b i l i t ya n d t h er u i np r o b a b i l i t yo f t h ei n d i v i d u a l i n s u r a n c ec o m p a n y ．F i n a l l y ，b a s e do nt h ec o m p e t i t i v et

14、w o ．d i m e n s i o n a lr i s km o d e l ，t h ea u t h o rd i s c u s s e st h ec o m p e t i t i v eU ．d i m e n s i o nm o d e l ．B yi n t r o d u c i n g t h em a t r i xo fm a r k e ta s s i g n m e n t d e s c r i

15、 b i n gt h e m a r k e tp r o p o r t i o no fe a c hc o m p a n y i nt h ei n s u r a n c em a r k e t ，t h ea u t h o re s t a b l i s h e st h ec o m p e t i t i v en - d i m e n s i o n a lm o d e l ．S i m i l a r l

16、 y ，t w od i f f e r e n tt y p e so fr u i na r ed e f i n e d ，a n d t h ee x p r e s s i o n so ft h e ma r eo b t a i n e da sw e l la st h er e s p o n d i n gr u i np r o b a b i l i t y o f e a c hi n s u r a n c