不確定需求下兩階段供應(yīng)合約問題的研究.pdf

1、供應(yīng)合約問題已成為供應(yīng)鏈管理問題中的熱門分支.基于分銷商的角度，本文考慮在需求不確定的情況下獲得最大利益的最優(yōu)進貨方案.由于商品具有固定的生產(chǎn)周期，只有提前預(yù)定才能正常銷售.但需求的不確定性，使得盲目進貨產(chǎn)生缺貨或庫存積壓.因此本文選用了可以保證兩次決策的期權(quán)-期貨合約來降低需求不確定帶來的風險.初始決策決定期權(quán)與期貨的訂購量，待需求已知后，根據(jù)需求做出補償決策，決定運用期權(quán)補貨的數(shù)量.這一策略非常有效地降低了分銷商面臨的風險。

2、　　本研究建立一個兩階段雙目標模型，并考慮最大化利潤均值與最小化利潤標準差雙重目標.用權(quán)系數(shù)法處理兩個矛盾目標使之達到主觀理想的T1衡狀態(tài).運用隨機優(yōu)化方法，在常見分布下將建立的模型轉(zhuǎn)化成確定的單階段單目標模型，可用商用優(yōu)化軟件求解最優(yōu)訂購決策。進一步地，當需求不確定性表現(xiàn)為雙重不確定性時，本文用隨機模糊變量刻畫不確定需求，并建立一個兩階段期望值模型。運用隨機模糊優(yōu)化方法，在常見分布下轉(zhuǎn)化成等價確定單階段模型，可用商用優(yōu)化軟件求解最優(yōu)訂

3、購決策。最后數(shù)值實驗和參數(shù)分析證明了建立模型的有效性。主要工作可以概括為以下五個方面：分別為兩種不確定需求下的兩階段供應(yīng)合約問題建立兩階段雙目標隨機優(yōu)化模型和兩階段期望值隨機模糊優(yōu)化模型；在隨機情況下綜合考慮了兩個目標一一最大化利潤和最小化風險，并用權(quán)系數(shù)法處理雙目標；)給出隨機模糊變量函數(shù)期望值的計箅步驟，在特殊分布下導出了利潤期望值的確定表達式；通過模型分析，將提出的兩階段模型轉(zhuǎn)化成可求解的等價單階段模型；數(shù)值實驗說明了所建模型的有