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1、H權(quán)重最近相關(guān)矩陣問題在金融領(lǐng)域有著廣泛的應用，但因為計算在H權(quán)重下矩陣在半正定矩陣錐上的投影是困難的，所以當前求解H權(quán)重最近相關(guān)矩陣問題的方法比較少。眾所周知，增廣拉格朗日方法具有局部快速收斂的特點，而交替方向乘子法可以較快地獲得一個低精度的近似最優(yōu)解?；谏鲜鲇^察，通過結(jié)合增廣拉格朗日方法和交替方向乘子法的優(yōu)點，本文考慮了一類求解H權(quán)重最近相關(guān)矩陣問題的兩階段算法。第一階段，利用Gauss-Seidel交替方向乘子法獲得一個低精度的
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