重尾索賠下的破產(chǎn)問題研究.pdf

1、西北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文重尾索賠下的破產(chǎn)問題研究姓名：楊海忠申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：徐偉20070301A b s t r a c tT h i s t h e s i si sd e v o t e d t ot h e s t u d y o f r u i n w i t h h e a v y - t a i l e d c l a i m s ．I nc h a p t e r l w e i n t r o

2、d u c et h e c ／a s s i c a l r i s km o d e ／a n d i t se x t e n d e dm o d e l s ，a n dm o r e ，w e b r i e f l y r e v i e w t h e r e c e n tl i t e r a t u r e o f r u i n a n d g i v es o m e r e c e n t w o r k ．

3、I nc h a p t e r 2 w e i n t r o d u c es o m ei m p o r t a n t h e a v y - t a i l e dc l a s s e sa n d s o m eo f t h e i rs i m p l e p r o p e r t i e s ．T h e m a i n p a r to f t h e t h e s i si sf r o mc h a p

4、t e r 3 t oc h a p t e r 6 ，w h e r ew e p r e s e n t 0 1 1 1 “r e s u l t sa n d p r o o f s ．I nc h a p t e r3 ，w es t u d y l l l e t a i l b e h a v i o r s f o rs u m s o f d e p e n d e n tr a n d o mv a r i a b l

5、 e s ．A s i sg e n e r a l l ya d m i t t e d ，t h e s es u b t l et a i lb e h a v i o r so f t e np l a yac u r i a lr o l ei nm a n y f i e l d so f a p p l i e d p r o b a b i l i t yb e s i d e s r u i nt h e o r y

6、．A st o t h e c h a p t e r4 ．i t i n v e s t i g a t e ss o m ea s y m p t o t i c sf o rt h ef i n i t e - t i m er u i np r o b a b i l i t y o f t h e r i s km o d e l u n d e r c o n s t a n t i n t e r e s tf o r c

7、 e 。w h i c h a r e o b t a i n e d w i t h o u tt h eh y p o t h e s i s t h a tt h e c l a i m sh a v et ob er e g u l a r l y v a r y i n g ．W ef i r s tc o n s i d e rt h ec a s et h a t t h e i n s u r a n c ep r e

8、m i u mi s ac o n s t a n t ．T h e n ，W es t u d y t h ec a s e t h a t i n s u r a n c ep r e m i u m p r o c e s si ss u b s t i t u t e db ya s t o c h a s t i cp r o c e s s ．A tl a s tw ep r o c e e dw i t ht h es a

9、 m e p r o b l e m i na b i d i m e n s i o n a lp e r t u r b e d r i s k m o d e l a n d g e t a d e s i r e d r e s u l t ．I nc h a p t e r5 ，w e c o n s i d e rt h ed e l a y e dr e n e w a l i n s u r a n c er i s k

10、m o d e lw i t hi n i t i a ls u r p l u s u > 0 ．L e t A ( u ) d e n o t et h e d e f i c i ta t t h et i m e o f r u i n ．T h e a s y m p t o t i c b e h a v i o ro f t h e m o m e n t s o f i si n v e s t i g a t e

11、 da s u t e n d s t oi n f i n i t y ．U n d e r s o m e m i l d a s s u m p t i o n s ，w e o b t a i na na s y m p t o t i cr e l a t i o n s h i pf o rt h e # - m o m e n t se r A ( u ) 。w h e r e # ( ．) i san o n - n e

12、 g a t i v ea n dn o n - d e c r e a s i n g f u n c t i o ns a t i s f y i n g c e r t a i n c o n d i t i o n s ．I nt h el a s tc h a p t e r , e n l i g h t e n e db yG a r y ，sw o r k , w e p r o v i d es o m es e n

13、s i t i v i t ya n a l y s i so nt h er u i np r o b a b i l i t y o f t h ec l a s s i c a lr i s km o d e lu s i n g P o l l a c z e k - K h i n c h i nF o r m u l a w h e n t h e c l a i m s i z eb e l o n g s t ot h