巨災(zāi)索賠場合下破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、本文研究的是在巨災(zāi)索賠場合下保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)問題。對(duì)于巨災(zāi)索賠我們用重尾分布來度量，所謂重尾就是對(duì)于一個(gè)實(shí)值隨機(jī)變量X，如果它的矩母函數(shù)滿足EetX＝∞((?)t＞0)，則說X或者它的分布函數(shù)是重尾的，它可以很好地用來刻畫金融保險(xiǎn)業(yè)中的小概率事件，特別是對(duì)于大額的索賠。本文我們研究了保險(xiǎn)資金具有不同利息力度配置下的破產(chǎn)概率，在索賠來到過程為非標(biāo)準(zhǔn)泊松過程，以及索賠額分布是重尾分布的情況下，得到了與各個(gè)利息力度有關(guān)的破產(chǎn)概率漸近公式，所得結(jié)

2、果推廣了常數(shù)利息力度場合獨(dú)立同分布隨機(jī)變量的相關(guān)結(jié)果，并且進(jìn)一步的將索賠額推廣為負(fù)相依的情形。最后則考慮保險(xiǎn)資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并得到了一個(gè)更新風(fēng)險(xiǎn)模型下的漸近式。目前對(duì)具有投資收益的破產(chǎn)論的研究主要還是集中在確定性的投資收益上，而對(duì)涉及隨機(jī)投資收益的破產(chǎn)論的研究工作還不多。
　　 值的一提的是，在處理投資收益時(shí)，我們考慮了保險(xiǎn)公司不同部分的資金會(huì)有不同的投資方式，由此收益率也會(huì)不一樣。因此所建立的模型更加的符合現(xiàn)實(shí)，但是同時(shí)這也

3、增加了研究的難度。它突破了以往即使是在考慮投資收益但并不能區(qū)分哪部分資金的收益對(duì)破產(chǎn)的影響大小。通過本文的研究可以很好的看出哪些資金的收益會(huì)對(duì)破產(chǎn)產(chǎn)生影響，從理論上指導(dǎo)保險(xiǎn)公司宏觀政策的制定。考慮資金的不同收益率是本文的創(chuàng)新之一，而且它對(duì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行與資產(chǎn)收益有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)度量及管理起著很重要的指導(dǎo)作用。
　　 我們討論保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)問題，其目的就是為了防止保險(xiǎn)公司破產(chǎn)或者說降低破產(chǎn)的概率。雖然在現(xiàn)實(shí)生活中這種破產(chǎn)情況的發(fā)生并不意味