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文檔簡介
1、自從Asmussen將馬氏調(diào)制過程引入風險模型之后,由于其在刻畫模型的不確定性上更符合實際,帶馬氏調(diào)制的風險模型便被廣泛研究.此類風險模型通常是在連續(xù)時間下的,而連續(xù)性觀察在實際操作中很難實現(xiàn).為此本文在馬氏調(diào)制風險模型的基礎上引入了馬氏到達過程,使得模型更合理.主要研究了馬氏到達風險模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)及期望折現(xiàn)分紅總量,運用Sinc逼近的方法計算了破產(chǎn)概率,并得到了破產(chǎn)的相關結論.本文主要工作如下:
第一章,簡單地概括了
2、風險理論研究的實際背景和意義以及最新研究動態(tài),接著介紹了本文的主要工作.
第二章,主要介紹了Sinc函數(shù)的預備知識,以及與本文相關知識一些風險模型.
第三章,研究了馬氏到達風險模型下,期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程.由于方程的復雜性,并未求出其顯示表達式.本章采用Sinc數(shù)值計算的方法得到了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的數(shù)值解.基于Sinc數(shù)值解,討論了破產(chǎn)概率問題.
第四章,在第三章的基礎上,我們考慮了門檻分紅
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