變點(diǎn)問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)推斷及其在金融中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士學(xué)位論文變點(diǎn)問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)推斷及其在金融中的應(yīng)用姓名：譚常春申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：繆柏其20070301法，在第四章我們不僅證明了變點(diǎn)ro估計(jì)f的強(qiáng)弱相合性，并給出了強(qiáng)弱收斂速度進(jìn)一步討論了局部對(duì)立假設(shè)下，f的漸近分布最后，我們給出了r一分布變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)理論的一個(gè)應(yīng)用，即討論了上海股市股票指數(shù)連漲和連跌收益率分布中的變點(diǎn)問(wèn)題實(shí)證結(jié)果表明。在實(shí)行“TO。、“TI”、“漲停板”、“國(guó)有股減持”時(shí)期連漲

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