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1、北京交通大學(xué)碩士學(xué)位論文ARCH模型族的參數(shù)估計(jì)及其應(yīng)用研究姓名：田曉蘭申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：柳金甫20061201北京交通大學(xué)碩士學(xué)位論文ABSTRACTABSTRACTABSTRACT：WiththedevelopmentofthemodemworldeconomyplayaveryimportantroleinworldstageAtthemeantime，theresearchfieldofSOcia
2、lscienceandnaturalsciencewhichareassociated麗theconomyhavebeenmadeaprofoundimprovementconsequentlyAmongthese，inthe缸ldofstatistics，thetopicoffinanceandeconomyturntobethemostprevailedoneOwingtoproposetheconditionalheterosce
3、dasticitymodel，EnglewasawardedNobelPriceofeconomyin2003ForthetimevaryingvolatilityisthemaincharacteroffinancialseriesdataitisnodoubtthatARcHmodelshavebroughtamomentousandprofoundinfluenceintothefieldoffinanceThearticleel
4、ementarilydiscussestheparametersestimateforARCHfamilymodelandUSethemtoevaluateVaRofChinastockmarketingcomparativelyThemainconclusiousareasfollows：1，Anew口一GA冗C日modelwithGED，isproposedformodeningnonlineartimeseriesstationa
5、ryandexistenceofmomentsconditionsofthemodelarederivedTheestimationoftheparametersofthe8一GARcHmodeltaketimeseriesheavytailednatureintoaccount，anditcanbeeasilydonethroughBHHHalgorithm2Anewmixtureautoregressiveconditionalhe
6、teroscedasticmodelwithageneralizederrordistributionisproposedformodellingnonlineartimeseriesTheestimationoftheparametersofthemixtureautoregressiveconditionalheteroscedasticmodeltakethetimeseriesheavytailedmatureintoaccou
7、nt，anddetectthattheindexrcorrespondingtothetailthicknessindex，TheestimationoftheparametersPAthbeeasilydonethroughEMalgorithmandtheordermodelisalsoeasilyselectedbyBICcriterion3，weanalyzeARCHfamilysuchasGARCH，EGARCH，PARCH，
8、andcomputesVaRaboutindexofShanghaistockexchange，Shenzheninnormaldistributionseparatelyandtdistribute，GEDdistributewegotsomenewresultsandweCallusethemtoevaluateChinastockexchangeKEYlvoRDS：GARCH；EGARCH；PARCH；GARGHM；p—GARC日
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