我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)性計(jì)量分析——GARCH族模型的參數(shù)估計(jì)及其應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、　　波動(dòng)性是股票市場(chǎng)的一大顯著特征。本文通過(guò)對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的上證綜指與深證綜指及其收益率進(jìn)行自回歸分析比較，最終確定以指數(shù)本身來(lái)研究滬深市場(chǎng)的波動(dòng)性。在對(duì)波動(dòng)性的研究中，選用廣泛應(yīng)用的GARCH族模型。鑒于我國(guó)股票市場(chǎng)處于剛發(fā)展階段，所以采用了兩大類型的GARCH族模型——對(duì)稱與非對(duì)稱模型，對(duì)我國(guó)滬深市場(chǎng)綜指的波動(dòng)進(jìn)行建模，主要采用偽最大似然估計(jì)，并通過(guò)短期與長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)績(jī)效評(píng)定，確定指數(shù)GARCH(EGARCH)為我國(guó)股票市場(chǎng)長(zhǎng)期綜指波

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