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1、該文利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證方法,比較深入地分析了中國股票市場的波動性的估計(jì)、預(yù)測以及其與成交量的關(guān)系問題.第一章首先分析敘述了風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)概念和波動性的一些實(shí)證特點(diǎn).第二章對中國股票市場的波動性的估計(jì)與預(yù)測進(jìn)行了實(shí)證分析.先對ARCH族模型進(jìn)行全面的介紹后,再使用ARCH族模型對波動性估計(jì)和預(yù)測:發(fā)現(xiàn)APARCH是ARCH族模型中預(yù)測和估計(jì)效果最好的模型,t分布和有偏的t分布能夠提高波動性估計(jì)和預(yù)測效果.然后又介紹了隨機(jī)波動性模型,并利用隨
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