基于貝葉斯-灰色預(yù)測(cè)理論的股指預(yù)測(cè)研究.pdf

1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的逐漸提升，人民的生活水平日益提高，人們的口袋也越來越鼓，如今已經(jīng)有越來越多的人開始學(xué)習(xí)理財(cái)，而得到最多關(guān)注的，就要數(shù)股票市場(chǎng)了。股票市場(chǎng)對(duì)于一個(gè)國(guó)家的重要性是毋庸置疑的，中國(guó)金融的發(fā)展歷史，基本上可以通過股票市場(chǎng)的發(fā)展，作為其縮影。股票市場(chǎng)上市公司數(shù)量越來越多、參與股票投資的資金量越來越多、關(guān)注股票市場(chǎng)的人越來越多，這也就意味著對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行研究的人也越來越多了。
　　金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，牽動(dòng)著所有投資者的心，也

2、牽動(dòng)著政府監(jiān)管部門的心。2015年的中國(guó)“股災(zāi)”還歷歷在目，股票市場(chǎng)由于其交易門檻低、交易操作便捷，確實(shí)是理財(cái)投資的最佳場(chǎng)所之一，但其高風(fēng)險(xiǎn)性是不容我們忽視的，所以如何對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行研究，得到了金融業(yè)界以及學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。
　　本文通過對(duì)股市的日常狀態(tài)的觀察，從宏觀角度以及微觀角度分析了股票市場(chǎng)的運(yùn)作規(guī)律，提出了在一定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)，股票市場(chǎng)會(huì)處于一種封閉狀態(tài)的觀點(diǎn)，由此創(chuàng)新性地提出了使用貝葉斯方法優(yōu)化出理想的預(yù)測(cè)窗口長(zhǎng)度然后與灰

3、色模型相結(jié)合構(gòu)造預(yù)測(cè)模型的辦法對(duì)上證綜指進(jìn)行預(yù)測(cè)。本文詳細(xì)介紹了GM(1，1)、灰色Verhulst模型和離散灰色Verhulst模型的原理以及其特征。在使用貝葉斯-GM(1，1)、貝葉斯-灰色Verhulst模型、貝葉斯-離散灰色Verhulst模型以及三種單一的灰色模型進(jìn)行初步實(shí)證之后，發(fā)現(xiàn)了在使用灰色Verhulst模型對(duì)上證指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的時(shí)候，會(huì)在一定的時(shí)點(diǎn)上出現(xiàn)模型預(yù)測(cè)結(jié)果嚴(yán)重偏離真實(shí)值的情況，為此分析了模型預(yù)測(cè)值發(fā)生嚴(yán)重偏離