我國銀行監(jiān)管對(duì)銀行效率影響研究.pdf

1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文THESISOF姒STERDEGREE論文題目：我國銀行監(jiān)管對(duì)銀行效率影響研究號(hào)：22012110590百：!!指導(dǎo)教師：苤起完成日期：院專學(xué)作摘要本文的目的是從實(shí)證的角度去探究資本監(jiān)管與監(jiān)管獨(dú)立性對(duì)商業(yè)銀行效率變化的影響。為了盡可能準(zhǔn)確的衡量資本監(jiān)管與監(jiān)管獨(dú)立性對(duì)商業(yè)銀行效率變化的影響，本文依照現(xiàn)有文獻(xiàn)選取了經(jīng)濟(jì)增長率、銀行規(guī)模、市場集中度、貸款損失準(zhǔn)備等作為控制變量。為了消除模型存在的內(nèi)生性問題，本文采取

2、了固定效應(yīng)模型，克服了模型中存在的內(nèi)生性及地區(qū)效應(yīng)，并且引入了時(shí)間虛擬變量來控制模型中變量之問的相關(guān)性。此外，本文在研究過程中使用了不同的計(jì)量方法，選擇了不同的樣本期與變量進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。本文得出的主要結(jié)論有：從商業(yè)銀行效率方面看，我國銀行業(yè)的成本效率與技術(shù)效率均普遍較高。其次，無論是成本效率還是技術(shù)效率，股份制商業(yè)銀行均較高于國有商業(yè)銀行，但兩者之間的差距不是很大。最后，我國銀行業(yè)成本效率與技術(shù)效率發(fā)展都比較平穩(wěn)，這也說明成本與技術(shù)效

3、率短期內(nèi)很難在短時(shí)間內(nèi)大幅提高。從銀行監(jiān)管對(duì)銀行效率的影響來看，資本充足率和監(jiān)管獨(dú)立對(duì)商業(yè)銀行技術(shù)效率具有十分顯著的正相關(guān)效應(yīng)。這說明銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于資本加強(qiáng)監(jiān)管時(shí)，商業(yè)銀行在為符合監(jiān)管要求的同時(shí)，銀行效率也得到明顯提升；而銀行監(jiān)管較為獨(dú)立，即虛擬變量銀行行長非政府官員時(shí)，由于存在董事會(huì)正向激勵(lì)，對(duì)于銀行技術(shù)效率有著顯著的正面作用，這在數(shù)據(jù)上得到了有效的印證。其次，隨著銀行資產(chǎn)規(guī)模的增加，銀行通常伴隨著業(yè)務(wù)多樣化程度的提高，這在考慮銀行

4、規(guī)模因素后，資本監(jiān)管對(duì)效率的影響依舊顯著，而監(jiān)管獨(dú)立性則反映相對(duì)較弱。最后，我們將市場勢力、經(jīng)濟(jì)增長率與貸款損失準(zhǔn)備考慮在內(nèi)后，資本監(jiān)管與市場勢力依然顯著有效，而銀行資產(chǎn)反應(yīng)略弱，監(jiān)管獨(dú)立性相對(duì)較弱。依據(jù)上述實(shí)證研究結(jié)果與相關(guān)結(jié)論，本文給出了政策建議：1我們應(yīng)該深化銀行內(nèi)部改革，通過調(diào)整產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)來提高商業(yè)銀行效率，提升公司治理水平。2我國需要不斷擴(kuò)大金融市場的范圍，調(diào)整銀行市場結(jié)構(gòu)，適度降低銀行業(yè)準(zhǔn)入門檻，健全我國現(xiàn)代金融發(fā)展體系。3監(jiān)