我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價(jià)方法研究——基于RAROC模型.pdf

1、近年來(lái)中小企業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位和作用不斷上升，然而由于信息不對(duì)稱等問(wèn)題的存在，面臨的融資壓力卻是越來(lái)越大。在相關(guān)政策的指引下，各類金融機(jī)構(gòu)給予了中小企業(yè)業(yè)務(wù)更多的重視和關(guān)注。農(nóng)村商業(yè)銀行是我國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中的主力軍，面向的企業(yè)大多為縣域、村鎮(zhèn)的中小企業(yè)，如何在貸款中制定合理、科學(xué)的價(jià)格，達(dá)到既能滿足安全性、盈利性的銀行貸款需求，又能提供更完善的金融服務(wù)進(jìn)而推動(dòng)中小企業(yè)的發(fā)展的雙重目的，就成為了廣大農(nóng)商行面臨的重要挑戰(zhàn)。然而目前農(nóng)商行貸

2、款定價(jià)時(shí)，大多直接應(yīng)用大型商業(yè)銀行的貸款定價(jià)模型而忽略了彼此數(shù)據(jù)積累、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的差異，貸款利率制定方式單一、依據(jù)簡(jiǎn)單、考慮因素不全、主觀性強(qiáng)。因此，制定一套符合農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)特質(zhì)的中小企業(yè)貸款定價(jià)方法就成為了當(dāng)前農(nóng)商行亟需解決的問(wèn)題。
　　本文在梳理國(guó)內(nèi)外貸款定價(jià)理論和各類貸款定價(jià)方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)農(nóng)商行數(shù)據(jù)積累、經(jīng)營(yíng)管理水平和外部競(jìng)爭(zhēng)情況，經(jīng)過(guò)比較，得出RAROC模型在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)對(duì)中小企業(yè)貸款定價(jià)方面具有很多的契合之處，

3、有廣闊的應(yīng)用前景。伴隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)和巴塞爾協(xié)議Ⅲ在我國(guó)的逐步實(shí)施，農(nóng)商行將逐步滿足RAROC模型應(yīng)用所需要的條件，所以本文以RAROC模型為基礎(chǔ)探尋農(nóng)商行對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行貸款定價(jià)的方法。
　　研究從理論出發(fā)，首先介紹了RAROC模型的優(yōu)點(diǎn)及對(duì)農(nóng)商行定價(jià)的適用性，然后基于模型原理推導(dǎo)出貸款利率的制定公式，分析了各部分主要變量的計(jì)算方法。隨后采用第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)掌握的江蘇11家縣域的中小企業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)合信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣，利用因子分