基于Logit模型的我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險度量研究.pdf

1、近年來，隨著金融市場改革地不斷深入，越來越多的商業(yè)銀行涌入市場，導(dǎo)致市場競爭越來越激烈。面臨這種壓力，在市場中占絕對數(shù)量的中小企業(yè)已經(jīng)成為商業(yè)銀行分散競爭的首選。目前，商業(yè)銀行為了及時了解中小企業(yè)貸款的風(fēng)險大小，正在積極探索一種有效的量化工具。倘若商業(yè)銀行有此工具，就能對中小企業(yè)存在風(fēng)險與否一目了然，自然就不會錯過那些優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶。為此，中小企業(yè)信用風(fēng)險管理的重點就是研究出一種可行有效地信用風(fēng)險度量方法。
　　本文結(jié)合商業(yè)銀

2、行及中小企業(yè)的相關(guān)理論，對中小企業(yè)信用風(fēng)險的度量難點進(jìn)行分析，通過分析對比常用的信用風(fēng)險度量工具，研究出假設(shè)條件寬松的Logit回歸模型更適用于我國現(xiàn)階段的中小企業(yè)。
　　在初始指標(biāo)的選擇方面，借鑒以往的相關(guān)研究，從反映中小企業(yè)財務(wù)狀況的四個方面選取了16個定量指標(biāo)，從非財務(wù)影響因素方面選取了3個定性指標(biāo)。在樣本的選擇方面，將資產(chǎn)負(fù)債率60％作為區(qū)分中小企業(yè)風(fēng)險高低的臨界值，最終選取了160個樣本數(shù)據(jù)。
　　本文使用探索性因