商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風險分析及管理研究.pdf

1、不論是在發(fā)達國家還是在發(fā)展中國家，中小企業(yè)都是一國經(jīng)濟的重要組成部分，在吸收就業(yè)、穩(wěn)定社會、活躍經(jīng)濟等方面發(fā)揮著重要作用。然而，中小企業(yè)在發(fā)展過程中遇到的最大問題就是資金不足，這一點在我國尤為突出。為解決中小企業(yè)融資難問題，國家先后出臺政策鼓勵和號召商業(yè)銀行向中小企業(yè)提供信貸支持。一方面，商業(yè)銀行為支持國家政策和響應號召，另一方面，隨著利率市場化進程的加快，商業(yè)銀行本身存在拓展業(yè)務、增加利潤來源的需求。為此，國內(nèi)各大商業(yè)銀行近年來都逐漸

2、加大了對中小企業(yè)信貸投放的力度。不過，對中小企業(yè)的放貸，為商業(yè)銀行帶來收益的同時，風險也隨之而至，也即存在著中小企業(yè)到期無法償還或不愿償還貸款的信用風險。如何對貸款的中小企業(yè)進行信用風險分析以及如何管理這種信用風險，是商業(yè)銀行在實踐中面臨的一大問題。 本文的研究采用了理論探討與實例演示相結合、定性分析與實證分析相支撐的方法。理論探討主要是從理論上把握和分析中小企業(yè)貸款信用風險的內(nèi)涵、成因、評估體系以及商業(yè)銀行管理這種信用風險的信

3、用衍生工具法；實際演示則是結合一個虛擬的例子，介紹商業(yè)銀行利用信用衍生工具來管理中小企業(yè)貸款信用風險的步驟和方法。定性分析主要是在分析中小企業(yè)信用風險時，從定性角度分析和評價中小企業(yè)；而實證分析則是選取了50個樣本中小企業(yè)，統(tǒng)計和計算這些樣本企業(yè)的各個指標數(shù)值，并通過logistic違約判別模型來定量地考察它們的貸款違約情況。全文共分五章，從它們的邏輯關系來看可以分為四部分： 第一部分為第一章，是本文的導言部分，主要闡述本論文的

4、研究背景、研究目的和意義、研究方法與論文框架、創(chuàng)新之處以及文獻綜述，它起著綱領性的作用。 第二部分包括第二章和第三章，主要論述商業(yè)銀行如何對中小企業(yè)進行信用風險分析。首先對商業(yè)銀行的中小企業(yè)信用風險進行定性分析：包括對信用風險作一個一般性的簡述，然后描述和分析了中小企業(yè)信用風險的內(nèi)涵、特點以及成因，并提出了一個中小企業(yè)信用風險評估思路，之后償試建立一個中小企業(yè)信用評價體系。第三章為實證分析部分：從Logistic回歸模型的原理開

5、始，逐漸引入中小企業(yè)樣本及數(shù)據(jù)，運用SPSS軟件進行實證研究，并對Logistic模型預測能力進行檢驗。 第三部分為第四章，介紹如何利用信用衍生工具來幫助商業(yè)銀行管理中小企業(yè)信用風險。先對信用衍生工具作一個總括性的敘述，接著闡述信用違約互換的原理，之后著重論述了如何利用信用違約互換來管理信用風險，包括這種管理的步驟。最后通過一個虛擬的例子來演示整個過程，并對這一中小企業(yè)信用風險管理方法進行評價。 第四部分是本文的總結部分