住房抵押貸款提前償付的研究與風險管理.pdf

1、從上世紀末住房政策改變了以后，短短五年時間里，我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款余額從1997年末的190億元，發(fā)展到2002年的近8000億元，增長超過20倍之多；截止到2012年末，個人住房抵押貸款單年新增余額就已達到了10524億元。然而，在合同期限內，當理性借款人有提前還款的能力時，為了減少不必要的利息流出，他們會在抵押貸款到期之前進行償付，即提前償貸。提前償貸的發(fā)生，一方面給借款人節(jié)約了成本，一方面也給商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務發(fā)展造

2、成了重大的影響：提前還貸使得銀行的預期利息收入減少；未預期的現金流增加了商業(yè)銀行資產流動性管理的困難。因此，對提前償付行為進行分析，以及如何應對提前還貸的風險是我國商業(yè)銀行亟需解決的問題。
　　本文首先介紹了國內外主流的研究居民住房抵押貸款提前還貸的模型及其影響因素；其次具體分析固定利率下償還抵押貸款的兩種方式的現金流及給銀行帶來的損失；再次，利用支持向量機建立模型進行分類及預測，對借款人提前還貸行為進行分析，幫助商業(yè)銀行更好的提