商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款提前還款風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)及利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn),個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)在我國(guó)迅速發(fā)展起來(lái)。該業(yè)務(wù)作為成長(zhǎng)性好、安全性高、不良率低的銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),一直是各家銀行爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)品種之一。但隨著國(guó)民收入的提高以及人民銀行近幾年的連續(xù)升息,各家銀行均出現(xiàn)了大量提前還款的情況。提前還款一方面會(huì)造成銀行貸款利息的損失。同時(shí)這需要銀行投入大量的人力去受理該業(yè)務(wù),但是投入的服務(wù)成本以及管理成本卻沒(méi)有對(duì)應(yīng)的回報(bào)。另一方面,大量的提前還款會(huì)影響銀行的現(xiàn)金流。提

2、前歸還的資金會(huì)造成資金閑置,增加銀行的再投資成本。因此客觀上要求商業(yè)銀行不斷提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,特別是提前還款風(fēng)險(xiǎn)的管理。這已經(jīng)成為了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究領(lǐng)域繼違約風(fēng)險(xiǎn)管理的又一重要課題。多數(shù)商業(yè)銀行也開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)提前還款業(yè)務(wù)的相關(guān)政策措施,以緩解提前還款的不利影響。因此對(duì)我國(guó)住房抵押貸款提前還款風(fēng)險(xiǎn)管理的研究具有急迫性和現(xiàn)實(shí)意義。
　　作者通過(guò)對(duì)以往學(xué)者文獻(xiàn)的整理發(fā)現(xiàn),關(guān)于住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的研究較多,提前還款的則較少。而

3、且多數(shù)國(guó)內(nèi)學(xué)者的研究主要是在借鑒國(guó)外理論研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行一些邏輯推導(dǎo)和規(guī)范分析。本文采用的是規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合的方法,在規(guī)范分析我國(guó)借款人提前還款行為影響因素的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行某支行2007年至2011年的住房抵押貸款數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行分析,對(duì)借款人的提前還款行為進(jìn)行了實(shí)證研究。該研究借助統(tǒng)計(jì)分析軟件spss19.0,綜合運(yùn)用因子分析、判別分析和logistic回歸分析,把因子分析的因子提取結(jié)果作為建立logistic回歸模型的