基于相空間重構與卡爾曼濾波計算組合的匯率時間序列預測.pdf

1、匯率在宏觀經(jīng)濟政策、商業(yè)經(jīng)營和個人決策制定上的作用越來越重要，這種重要性使匯率預測成為了國內(nèi)外學者研究的熱點。然而，匯率系統(tǒng)是一個復雜的系統(tǒng)。自從1973年布雷森林體系解體以來，匯率波動的頻繁性和不穩(wěn)定性與日俱增。匯率預測也變的更加困難，傳統(tǒng)的匯率決定理論如購買力平價說、匯率決定的國際收支說、資產(chǎn)市場分析法等基于線性模型的基礎上建立發(fā)展起來的線性方法，不能很好的解釋匯率的變化規(guī)律。然而，非線性研究的發(fā)展將匯率預測研究推向了一個新的階段。

2、神經(jīng)網(wǎng)絡、分形、混沌理論及非線性組合模型方法被廣泛的用于匯率預測研究中。神經(jīng)網(wǎng)絡模型是非線性系統(tǒng)研究的熱門工具，具有良好的非線性逼近能力，但由于神經(jīng)網(wǎng)絡模型的結構較復雜，是在學習輸入輸出樣本的基礎上獲得的，缺乏可靠的數(shù)學表達形式及全局逼近的問題求解方式,使其具有收斂速度慢、準確率不高的缺陷。收斂速度慢的不足,導致神經(jīng)網(wǎng)絡不能很好的應用于超短期匯率的在線跟蹤預測。 為此，本文采用相空間重構與卡爾曼（Kalman）濾波計算組合的方法

3、來進行短期及超短期匯率預測。目的是建立一種更適合超短期的匯率預測模型，力求在準確率及速度上均優(yōu)于以神經(jīng)網(wǎng)絡為主的預測模型。數(shù)據(jù)樣本選擇的是2003年1月1日至2003年5月16日的歐元對美元日收盤價﹑2003年1月1日至2004年1月1日歐元對美元周平均收盤價和2006年5月26日13:55至23:58的1066條美元港幣即時賣出價三組數(shù)據(jù)。作為比較，本文實現(xiàn)了遺傳（GA）神經(jīng)網(wǎng)絡匯率預測模型及BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型，并對這三組匯率數(shù)據(jù)進