資本約束下中國(guó)商業(yè)銀行資本管理研究.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來，“資本至上”基礎(chǔ)上的資本約束思想成為國(guó)際銀行業(yè)新的價(jià)值坐標(biāo)，在日趨完善的實(shí)踐過程中現(xiàn)代商業(yè)銀行逐步確立了以資本約束為核心的經(jīng)營(yíng)管理體系。資本約束成為全球銀行業(yè)面臨的共同問題，不少國(guó)外銀行借助于科技成果的應(yīng)用，通過業(yè)務(wù)調(diào)整和管理變革的長(zhǎng)期努力，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)資本約束的主動(dòng)管理。2004年3月1日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)借鑒《新巴塞爾資本協(xié)議》，頒布了適合中國(guó)國(guó)情的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，這標(biāo)志著中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管進(jìn)入了一個(gè)以強(qiáng)

2、化資本監(jiān)管為核心的審慎監(jiān)管新階段。在資本約束同益強(qiáng)化的壓力下，如何使中國(guó)商業(yè)銀行達(dá)到資本充足率監(jiān)管要求并最終與國(guó)際接軌成為中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)面對(duì)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題。本文旨在通過分析資本約束的原理強(qiáng)調(diào)了資本約束的重要性，面對(duì)國(guó)內(nèi)外越來越嚴(yán)格的資本約束，提出中國(guó)商業(yè)銀行化被動(dòng)為主動(dòng)，將資本約束真正貫穿在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中的對(duì)策。 本文回顧了國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)對(duì)資本約束的認(rèn)識(shí)過程，指出強(qiáng)化資本約束是國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)的一個(gè)必然趨勢(shì)，資本約束的強(qiáng)化雖然暫

3、時(shí)會(huì)給中國(guó)商業(yè)銀行帶來沖擊，不過從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，卻有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義，強(qiáng)化資本約束是重塑中國(guó)商業(yè)銀行理性發(fā)展模式的關(guān)鍵，強(qiáng)化資本約束有助于商業(yè)銀行提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有助于提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力。在資本約束下，中國(guó)商業(yè)銀行主要存在以下問題：對(duì)資本約束認(rèn)識(shí)不足；資本結(jié)構(gòu)不合理，資本充足率有待進(jìn)一步提高；風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比重較大：資本管理能力不足。這些問題都嚴(yán)重阻礙了將資本約束貫穿于商業(yè)銀行整個(gè)經(jīng)營(yíng)過程中。本文通過分析這些問題的成因，